El canal de Keltner (Keltner Channel) es un indicador clásico del análisis técnico, diseñado por Chester Keltner en 1960.
El indicador de canal de Keltner pertenece a las herramientas de canales. Al igual que las Bandas de Bollinger, este construye un canal de movimiento del precio en relación con la línea EMA central. Sin embargo, a diferencia de BB, el indicador del canal de Keltner no se ensancha siguiendo el precio, permitiendo al precio ir más allá del canal de Keltner, mostrando así una fuerte tendencia final. Lea más sobre la estrategia en este artículo.
En este artículo analizaremos:
Trading basado en el indicador Keltner
Las estrategias de trading de canales se basan en la psicología del mercado. El precio está en el canal alrededor de un 80% del tiempo, moviéndose hacia sus bordes en ambos lados, pero de alguna manera regresando al centro, es decir, al valor de equilibrio. Dependiendo de la fuerza de los participantes del mercado y los factores fundamentales, el precio puede traspasar los límites del canal, bajo el cual se construyen una serie de estrategias basadas en indicadores de canales. Otras estrategias implican operar en el rebote de los límites del canal.
Solo hay un indicador de canal en MT4, las Bandas de Bollinger. Su desventaja es que cuando aparece una tendencia, los límites del canal se ensanchan siguiendo el precio, haciendo imposible indicar claramente el momento de ruptura o la corrección posterior. Por eso se añadieron a las herramientas del Área Personal de LiteFinance dos indicadores más avanzados, el canal de Donchian y el canal de Keltner. Explicaré la estrategia del canal de Keltner a continuación.
Canal de Keltner: descripción y estrategia de negociación
Este indicador se introdujo por primera vez en 1960. Está representado por tres líneas: la central y las líneas que limitan el corredor de precios. La línea central es la media móvil exponencial, los límites del canal se derivan de la EMA y del indicador ATR. A diferencia de las Bandas de Bollinger, el ancho del corredor es menos sensible al cambio de tendencia, lo que le permite salir de sus límites. Por la misma razón, el indicador no funciona en el plano, no puede definirlo.
Estrategia de negociación basada en el canal de Keltner
Esta estrategia emplea dos indicadores técnicos: el canal de Keltner con la configuración predefinida y el RSI con período 14 y un corredor más estrecho del movimiento principal (niveles de 65 y 35). La estrategia se prueba en el intervalo M30 para el par de divisas EUR/USD.
Condiciones para abrir una posición larga:
- El precio ha estado durante algún tiempo dentro del canal, penetrando el límite superior y se mueve hacia arriba. Una señal fuerte adicional es la vela anterior y/o la vela que rompe el borde del canal, tiene un cuerpo mayor en comparación con las velas anteriores.
- El RSI en la misma vela (que rompe el borde del canal) atraviesa el nivel 65 y se mueve hacia arriba en la zona de sobrecompra.
La ruptura del canal indica un fuerte movimiento del precio, que debería terminar rápido, y el punto es recuperar este impulso. El RSI confirma este fuerte movimiento a corto plazo. Abrimos una posición en el momento en que comienza la ruptura del canal, es decir, en la vela de señal (es demasiado tarde para abrir una posición en la siguiente vela). Colocamos un stop loss a una distancia de 10 puntos. El nivel de beneficio objetivo es de 10-20 puntos. Salimos del mercado cuando aparece una vela de reversión y el RSI gira al mismo tiempo.
Las flechas señalan la coincidencia de ambas condiciones. Salir del mercado sería posible ya cuando aparezca la primera vela roja. El beneficio sería de 28 puntos y se corregiría según las reglas de gestión de riesgos. Los traders más arriesgados cerrarían más alto (óvalo amarillo).
Condiciones para abrir una posición corta:
- El precio ha estado durante algún tiempo dentro del canal, luego penetra su límite y se mueve hacia abajo. Una señal fuerte adicional es la vela anterior y/o la vela que rompe el borde del canal, tiene un cuerpo mayor en comparación con las velas anteriores.
- El RSI en la misma vela (que rompe el borde del canal) atraviesa el nivel 35 y se mueve hacia abajo en la zona de sobreventa.
6 de 7 señales resultaron ser rentables. La línea verde muestra la señal que no ha funcionado, aun así, la operación no se cerró con un stop loss y en el momento de retorno del precio al canal se hubiera cerrado manualmente, perdiendo solo el spread. El rendimiento de las operaciones rentables es de 6-7 puntos (en la primera operación) y más. Tenga en cuenta que casi en todos los casos, la vela que atraviesa el canal tiene un tamaño significativamente diferente al de las anteriores. Incluso al momento de abrir la posición no hubiera sabido de ello, su cierre con un cuerpo así sería una señal de confirmación de que no se equivocó.
No es necesario seguir estrictamente las reglas de salida del mercado. La captura de pantalla más reciente muestra que la vela de reversión en algunos casos es pequeña y el precio continuó un movimiento descendente. Entonces, aconsejaría hacer lo siguiente: no se apresure a cerrar la operación en el momento en que aparezca la vela de reversión, que, además, hasta el momento del cierre, puede convertirse en una vela del movimiento principal. La operación debe cerrarse cuando el cuerpo de la vela de reversión (incluso si no está cerrada) es al menos 1/3 del cuerpo de la última vela del movimiento principal. Si el cuerpo de la vela de reversión cierra con un cuerpo pequeño (1/4 y menos que la vela anterior), no se apresure a salir, el precio podría continuar moviéndose.
Ejemplo 1:
La vela verde cerró con un cuerpo igual a 1/3 de la vela roja. Salimos del mercado (o convertimos la posición corta en larga). El beneficio es alrededor de 8-9 puntos.
Ejemplo 2:
La vela verde tiene un cuerpo pequeño, se puede correr el riesgo, no salga del mercado todavía. Y el riesgo resultó estar justificado: el precio de una vela más continuó su tendencia a la baja.
Sin embargo, esta regla de salida no siempre funciona, sobre todo cuando la vela aún no se ha cerrado. Por lo tanto, observe el gráfico y salga de la negociación de acuerdo con las reglas de su estrategia. He dado como ejemplo solo una de las opciones.
Hay otro punto interesante. Si el precio rompe el canal y el oscilador llega a los niveles límite de las zonas de sobrecompra y sobreventa, entonces sería lógico suponer su posterior reversión rápida. Las capturas de pantalla muestran que, en la mayoría de los casos, la reversión se produjo después de 2-4 velas. Y aunque el retorno al centro del canal tiene una forma más horizontal, se podrían ganar algunos puntos en el movimiento de retorno.
Canal de Keltner y su ruptura
En esta estrategia, utilizaremos este canal como indicador de la volatilidad del mercado. Los canales se configuran con la ayuda de la media móvil (10), que luego se multiplica por el valor del rango ATR para construir los límites inferior y superior del canal de Keltner. ATR (Average true range) es el rango medio verdadero utilizado para medir la volatilidad de un instrumento de negociación.
Para aplicar esta estrategia, es necesario descargar el indicador Keltner Channel, que dibujará automáticamente los canales. El periodo de la media móvil debe cambiarse de 10 a 40.
Luego de la descarga del indicador Keltner Channel para MT4, deberá colocarlo en la siguiente carpeta:
Trading terminal -> Experts -> indicators
Los pares utilizados para el trading son: eur/usd, gbp/usd, usd/chf.
La negociación se realizará en el marco de tiempo H4.
El nivel de Take Profit es igual a 65 puntos.
El nivel de stop loss es igual a 35 puntos.
La posición de compra se puede abrir en el momento en que el precio atraviese el límite superior del canal de Keltner (figura 1).
La posición de venta se puede abrir en el momento en que el precio atraviese el límite inferior del canal de Keltner (figura 2).
Estrategia de canal con el indicador Keltner channel stops
El indicador Keltner channel stops no es del todo un indicador estándar, aunque se considera un indicador de canal, no dibuja canales en el gráfico. Es interesante porque se basa en dos herramientas clásicas: las bandas de Bollinger y el indicador de canal de Keltner, cuya combinación da muy buenos resultados en el mercado de divisas. A diferencia de las herramientas de canal convencionales, no dibuja los límites superior e inferior visibles del canal de precios, sino que funciona como indicadores de flecha: dibuja la dirección visual de la tendencia después de que el precio se revierte a su valor promedio.
Keltner channel stops es una modificación de BBStop que utiliza métodos de cálculo de Keltner channel. BBStop es una modificación de las Bandas de Bollinger, que está diseñada más para definir los niveles stop en los límites del canal.
En lugar del rango tradicional del canal, el Keltner channel stops dibuja líneas por encima o por debajo del precio. Verde significa una tendencia creciente, naranja (rojo) significa una tendencia bajista. El color cambia cuando el precio toca los límites inferior o superior del canal, que no es visible en el gráfico, pero el indicador los crea en función del algoritmo en el código.
Esta captura de pantalla muestra claramente la precisión con la que el Keltner channel stops muestra un fuerte movimiento de precios. A pesar de un flat moderado en el área resaltada con un rectángulo azul, se podría ganar en cada uno de estos movimientos. Las estrategias de canal dan señales falsas a veces y todavía no hay forma de filtrarlas. Estas señales se indican con flechas amarillas.
La estrategia construida directamente sobre el indicador del Canal Keltner se describe en detalle en este artículo. Tenga en cuenta que se analiza sobre la base de la plataforma LiteFinance integrada en el Área Personal. Si está acostumbrado a MT4, entonces abra una cuenta en su Área Personal, descargue la plataforma y use la plantilla del indicador “Canal Keltner” para MT4, que puede descargar en este enlace. El indicador Keltner channel stops se puede descargar aquí.
Cómo instalar el indicador Keltner channel stops en MT4:
Abra la plataforma y seleccione "Archivo / Abrir carpeta de datos" en el menú superior.
En la ventana que se abre, vaya a la carpeta "MQL4/Indicadors", copie la plantilla del indicador con la extensión .mql4.
Reiniciar la plataforma de trading. El indicador aparecerá en el menú “Insertar/Indicadores/Personalizar”.
1. Condiciones de negociación y matices del uso de Keltner channel stops
El indicador funciona bien en cualquier par de divisas líquido. Timeframe Н4. Si establece un intervalo más bajo, aparecerán muchas áreas pequeñas con señales falsas. Un ejemplo similar se muestra en la captura de pantalla siguiente.
Configuración del indicador Keltner channel stops:
Condiciones para abrir una posición larga:
El indicador cambia de color de naranja a verde.
Abrimos una posición en la próxima vela. Colocamos el stop loss a una distancia relativamente larga: 30 puntos. El momento del cambio de señal se puede comparar con el precio que alcanza el borde del canal y la posterior reversión. Pero el movimiento inercial puede dar una sombra larga en la dirección anterior y activar órdenes de parada.
Salimos del mercado de la siguiente manera. El beneficio objetivo es de 20 puntos (¡estamos hablando de cotizaciones de 4 dígitos!). Cuando se alcanza, movemos el stop loss al nivel de equilibrio y establecemos un trailing stop de 20 puntos. Para configurarlo, haga clic con el botón derecho del ratón en la orden abierta y seleccione la opción necesaria.
El trailing stop se establece en la propia plataforma MT4 y no en el servidor del bróker, como otras órdenes. Por lo tanto, la plataforma debe estar siempre encendida y tener una conexión estable con el servidor del bróker. Si existe riesgo de desconexión, utilice el servicio de alquiler del servidor VPS. En el peor de los casos, la posición se cerrará mediante stop loss, que se mantiene incluso en caso de falla de conexión.
Condiciones para abrir una posición corta:
El indicador cambia de color de verde a naranja.
Las condiciones para abrir una operación y salir del mercado son similares.
Los matices del uso de Keltner channel stops:
Ingrese al mercado solo en la siguiente vela después de la formación de la señal. Si bien la vela de señal no se ha cerrado, el indicador puede volver a dibujar sus valores. Si hay una certeza absoluta de que el precio realmente irá en la dirección correcta, puede intentar abrir una posición en una vela de señal.
El trailing stop es obligatorio porque el precio puede volver al nivel de equilibrio unas pocas velas después de la señal.
Controla el movimiento del indicador. Si después de un cambio de color el indicador se desplaza horizontalmente más de 4-5 velas, tiene sentido cerrar la posición antes de lo previsto.
Si después de la señal de la vela, aparece una vela en la dirección opuesta, no abra una posición todavía. Si ve tres velas seguidas en la dirección opuesta, no abra una posición en absoluto.
Las señales son relativamente raras, ya que estamos hablando de un período de tiempo bastante largo. No se olvide de los swaps.
2. Ejemplos prácticos de estrategia de canal
Ejemplo 1.
El indicador cambia de color en la vela de señal (las velas de señal están marcadas con líneas verticales azules), la siguiente vela responde a la dirección de la señal. En la siguiente vela, abra una posición (en el primer caso, una posición larga, en el segundo, una corta). No es necesario esperar a que el indicador cambie de color para cerrar la posición. Después de establecer el trailing stop, la posición se cerrará automáticamente casi en el extremo.
Ejemplo 2.
Este es un ejemplo de una situación que muestra por qué debe establecer un trailing stop. La flecha amarilla indica la vela, en la que debería haberse abierto una posición larga de acuerdo con las señales. Precio de apertura 1.11491.
Establecemos un trailing stop en la vela marcada con una flecha azul (1.11691 - 1.11491 = 200 o 20 puntos). Ahora, si el precio se invierte, todo lo que esté por encima del nivel del trailing stop será un beneficio. El máximo de la vela es 1.11726, luego el precio se revirtió y bajó, a pesar de la línea verde del indicador. Sin trailing stop, la posición se habría cerrado bajo una orden stop (en el nivel de equilibrio, si se hubiera movido para allá). Con el trailing stop el beneficio fue de 1.11726 - 1.11691 = 35 o 3,5 puntos. No es mucho, pero al menos no es una pérdida.
Ejemplo 3.
Ejemplo descrito en el “Matiz 4”. En el primer caso, el indicador cambia de color a anaranjado, señalando la posibilidad de abrir una posición corta. Pero la vela después de la señal es ascendente, así como las posteriores. Tres velas crecientes después de una señal "descendente": no abrimos una operación.
En el segundo caso, la situación es similar. Después de una señal "ascendente", la siguiente vela después de la señal es bajista y la segunda vela es similar. La tercera vela es ascendente (flecha amarilla), abrimos una posición larga en ella.
Ejemplo 4.
Señal falsa El indicador cambió de color, la vela después de la señal es descendente, pero la posición abierta en ella (flecha amarilla) podría cerrarse bajo una orden stop debido a la vela de crecimiento largo (flecha azul). Sin embargo, aquí cabe prestar atención a que la línea verde del indicador es horizontal, y la línea anaranjada es casi horizontal. Esto indica una señal débil (Matiz 3).
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Descargue e instale MT4 o use la plataforma de LiteFinance integrada.
Siga las recomendaciones de los resúmenes de las estrategias.
Conclusión
El indicador del canal de Keltner envía señales más precisas que las Bandas de Bollinger. Puede haber señales falsas, pero son pocas si emplea filtros adicionales. En Internet se puede encontrar estrategias utilizando medias móviles como filtro, pero el oscilador me parece una mejor opción. Recuerde que siempre puede preguntar o consultar sobre la estrategia en los comentarios. ¿Algo no está bien? ¿Por alguna razón la estrategia no funciona? ¿Alguna idea para optimizarla? ¡Invito a todos a debatir todos estos puntos en los comentarios! También me gustaría saber si el artículo lo ha ayudado.
Keltner channel stops es una combinación no estándar de dos indicadores, que no solo le brinda un canal, sino también una estrategia de tendencia con un nivel mínimo de riesgo. Recuerde que cualquier estrategia debe adaptarse a su propio estilo de negociación y también necesita aprender a ver señales y puntos de entrada. Si tiene poca experiencia, comience a probar la estrategia en una cuenta demo. ¡Regístrese, pruebe la estrategia y deje que la suerte le sonría!
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