Indicador EMA: ¿qué es una media móvil?

2022.10.19 2021.04.13 Indicador EMA: ¿qué es una media móvil?

Artem Shashkovhttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/artem-shashkov/

Bien, ¿cuántos de ustedes, traders principiantes, ya conocen la fórmula de la media móvil? Sin embargo, TODOS ustedes emplean el indicador MA en el trading y se preguntan ¿por qué la media móvil “no funciona” para USTEDES? Primero sería comprender cómo funciona el instrumento, entender su naturaleza y DESPUÉS probarlo.

Hola, ¡decepcionados con el indicador técnico! Ni siquiera ha estudiado qué es una media móvil exponencial, ¿verdad? "Bueno, es como un SMA, pero diferente", ¿sí?

De acuerdo. Este artículo es para aquellos que quieran comprender la naturaleza del trading y las reglas para usar correctamente el indicador EMA. Y, por supuesto, para aquellos que nunca han utilizado los indicadores de medias móviles.

¿Qué es la media móvil?

Cualquier media móvil (o MA) es un indicador que muestra el valor promedio del precio para un período seleccionado. Por ejemplo, en las últimas 8 horas, en los últimos 5 días, etc.

Una MA común no era suficiente para los traders, por lo que inventaron millones de versiones de la MA que podían reaccionar a la fluctuación de precios lo más rápido posible.

La media móvil exponencial (o EMA) es una media móvil que analiza la tendencia actual e indica los movimientos de precio más recientes.

Tipos de medias móviles

Los cientos de miles de versiones de MA difieren solo en relación con el precio actual, en los cálculos tiene un valor más alto o más bajo en comparación con los datos anteriores.

Cada una de estas medias móviles se utiliza en el análisis técnico como indicador de tendencia.

Indicador de media móvil exponencial (EMA)

La media móvil EMA es en cierto modo más popular que otras medias móviles. Quizás, porque se ve más suave. La apariencia agradable en Forex es importante, ¿no?

Analicémosla en detalle.

El valor actual del indicador ya incluye el precio actual, su valor anterior y su coeficiente de importancia.

Si el precio actual tiene más peso, el indicador reaccionará más rápidamente a la nueva información y se verá más como un zigzag.

De lo contrario, el indicador cambiará su dirección solo durante los movimientos fuertes y/o más prolongados.

Indicador de media móvil simple (SMA)

Comparemos la media móvil exponencial con la media móvil simple.

La media móvil simple o SMA se refiere a todos los precios por igual. El valor actual del indicador es el precio promedio de un periodo determinado.

Por ejemplo, si el período establecido es 8, el valor actual será igual al precio medio de los últimos 8 periodos.

La SMA, en este caso, es una especie de centro alrededor del cual fluctúa el precio. Cuanto más lejos esté el precio actual de la SMA, más fuerte tratará de acercarse. EMA es una presentación visual y muestra a dónde se mueve el precio en ese momento.

Indicador de media móvil ponderada (WMA)

También es WMA. La idea es la siguiente: las cotizaciones actuales tienen la mayor valoración, y el precio de cada periodo anterior tendrá cada vez menos peso.

En este sentido, es similar a Simple Moving Average, pero está enfocado en el momento “presente”. Por lo tanto, no es una buena idea utilizar el cruce de precios de WMA como confirmación de un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque hay mucho énfasis en los precios recientes, por lo que el indicador siempre estará muy cerca de las cotizaciones actuales. Habrá muchas señales falsas.

En el caso de Weighted Moving Average, recomiendo considerar la estrategia de contratendencia como un retorno a la central

¿Qué es el indicador EMA?

Entonces, tome en cuenta que ninguna media móvil, como SMA o EMA, facilitará el trading y no indicará la dirección futura de los movimientos de los precios.

¿Por qué?

Porque cualquier indicador se deriva del precio. Es una representación visual de lo que le ocurre. Es el gráfico de precios, pero de forma diferente. Esto lo puedo comparar con una radiografía de una persona.

Cuando el precio cruza la media móvil, muchos traders pierden la cabeza y tienen el deseo de entrar en una operación lo antes posible. Para ellos es una señal de cambio de tendencia. Sin embargo, el precio puede revertirse o no, como en cualquier punto del gráfico.

Al principio, ningún trader entiende la esencia del funcionamiento del indicador agregado al gráfico. Sugiero que analice cada parámetro.

Normalmente no hay problemas con la adición: si selecciona EMA en una plataforma metatrader, vera esto: Insertar → Indicadores → Tendencia → Moving average.

Seleccione el método de media móvil "Exponential".

Luego, es importante el período de cálculo. Se refiere al número de velas analizadas para calcular el valor del indicador.

En función del período de tiempo, cada vela mostrará el cambio en la cotización del precio durante un cierto período de tiempo.

Por ejemplo, para el período de tiempo M1, cada vela indica el cambio de precio durante un minuto. Si el período de tiempo es M15, entonces durante 15 minutos. Si el período es D1, significa durante el día, etc.

Hay que recordar que el período es solo la "escala de la imagen". Por lo tanto, creo que no tiene sentido buscar un equilibrio entre un valor demasiado grande y un valor demasiado pequeño.

Si colocamos 200, veremos la visualización de la tendencia global.

Si colocamos 5, verá la tendencia local.

El parámetro “Aplicar a” muestra qué tipo de precio será considerado en los cálculos. Examinemos las principales:

Close es el precio de cierre Este es el último valor de precio en el período seleccionado. Por ejemplo, al final de un período de cinco minutos, al final de una hora, etc.

Open es el precio de apertura. Por el contrario, es el primer valor del precio: al comienzo de un nuevo período de cinco minutos, de una hora, etc.

High es el precio más alto durante el período.

High es el precio más bajo durante el período.

No consideraremos todos los demás, ya que son casos especiales descritos anteriormente.

Para mí, “close” es lo más adecuado. Sin embargo, CADA UNO de estos parámetros es solo uno de los muchos precios para el período que se examina. No hay más ni menos importantes entre ellos.

La táctica general de negociación es:

1. Veamos hacia dónde se dirige Moving average.
2. Esperamos (no buscamos) una señal para ingresar a una operación en esta dirección.
3. Las señales en sentido contrario deben ser ignoradas.

Si el indicador emite señales, las operaciones en el gráfico tendrán este aspecto:

La línea verde horizontal marca la vela en la que se realizó la operación. La línea roja horizontal marca el nivel de stop loss, en la parte superior de la vela ascendente anterior.

Sí, a veces la media móvil se comporta así:

Estas cosas desagradables forman parte del trading. El objetivo de cualquier estrategia de negociación con MA es obtener el mayor número de periodos exitosos para el indicador, y no hacer que CUALQUIER periodo sea exitoso para el indicador.

Diferencias entre АМА y ЕМА

No son suficientes las herramientas estándar para nosotros, ¿verdad? Queremos DESCARGAR cualquier indicador, o incluso comprar uno, además del indicador SMA y EMA. Y que sea la fórmula más complicada posible.

Entonces, nuestro sueño se hará realidad. Existe un MA complejo que no solo convierte a la gente común en súper traders, sino que también se ajusta a un plano y a una tendencia.

Conozca la Media Móvil Adaptativa de Kaufman o AMA.

No citaré su fórmula aquí, espero que me perdonen. Puede encontrarlo en Internet en 7 segundos si lo desea.

Repasemos en líneas generales los principales indicadores de AMA:

1. Coeficiente de eficiencia. Considera la influencia del “ruido de precios” en el valor final de AMA. En la práctica, reduce el número de señales falsas. El precio tiene que pasar una distancia bastante larga para que la señal aparezca. En este caso, está claro que no se trata de un ruido de precio, sino de un movimiento real. Por desgracia, la señal aparece solo DESPUÉS de haberse producido el movimiento.

2. Constante de suavizado, son rápidos y largos. Son responsables del comportamiento del indicador tanto en una tendencia como en un flat. Se afirma que es más sensible durante una tendencia y menos sensible durante un flat. Se ve bien cuando la cotización apenas se desliza en una dirección, AMA prácticamente no responde. Pero se retrasa sobremanera en los giros en forma de V.

¿En qué se diferencia de la media móvil exponencial?

La respuesta corta es que no existe una diferencia dramática.

Visualmente, se diferencia en que la dirección es más clara. Los ángulos de inclinación se visualizan más claramente: el ángulo es de unos 45 grados o ligeramente superior a 0. En seguida se entiende la fuerza del movimiento que se produjo.

Flat no sigue tanto el precio como la media móvil exponencial. También es una ventaja.

Creo que AMA es solo un intento de eliminar los defectos de otras versiones de MA. Al final, algunos inconvenientes desaparecieron, pero surgieron otros :)

Fórmula EMA y cálculos

Las medias móviles estándar "dejan de funcionar" para los traders principiantes después de un par de meses de trading. Luego, recurren a diferentes indicadores basados en medias móviles y otras medidas para “filtrar y suavizar” las señales falsas. Al final, también fallan.

Y ocurre porque la mayoría de los traders no están dispuestos a estudiar y explorar las herramientas que emplean en el trading. Si sabe cómo funcionan, sabrá cómo aplicarlos con eficacia.

Fórmula EMA

Le sugiero que comience con lo básico, con la fórmula de la media móvil exponencial EMA:

EMAt = α * Pt + (1 - α) * EMAt-1

• α es el coeficiente de peso. Cuanto más alto sea, más peso tienen los datos actuales y menos peso tienen los datos antiguos.
• Pt es el valor del precio en el período de tiempo t.
• EMAt-1 es el valor del indicador del período anterior.

Cálculo del coeficiente de peso:

α = 2 / (N+1)

• N es período de suavizado.

Por lo tanto, Exponential moving average con un período largo se centrará más en los datos de precios anteriores. Y con un período corto, se centrará en la situación actual.

Por ejemplo, calculemos la media móvil exponencial con el período 3:

Primero, consideramos el coeficiente de peso:

Α = 2 / (3 + 1) = 2/4 = 0.5

Para simplificar los cálculos, supongamos que el valor del indicador anterior sea 1 y el precio para el período t 1,10.

Entonces EMAt = 0,5 * 1,10 + (1 - 0,5) * 1 = 0,55 + 0,5 = 1,05

En el ejemplo, el indicador apunta hacia arriba, ya que el valor actual es 1.05, que es mayor que el valor anterior de 1. Significa que el indicador indica una tendencia alcista.

Puede hacer los cálculos usted mismo. Para calcular EMA hice una plantilla en Excel, que puede descargar en este enlace.

Fórmula de la media móvil simple

La fórmula de SMA es la siguiente:

SMA = Sum(Pi)/n

Pi son los valores de precio para los períodos analizados. El número de estos valores depende del número de períodos estudiados.

Sum(Pi) es la suma de los valores de los precios para los períodos analizados.

N es número de períodos.

Para entender los cálculos de SMA, veamos la dinámica de los precios del pan:

• Hace 2 horas (P2) - $1
• Hace 1 hora (P1) - $1,2
• Precio actual (P0) - $1,4

Fórmula media móvil SMA con cálculo para 3 horas:

SMA (3) = ($1,4+$1,2+$1) / 3 = 1,2$

Por lo tanto, el precio actual ($1,4) será MAYOR que el valor actual del indicador SMA ($1,2). Felicitaciones, tenemos una tendencia alcista para el pan =)

Puede jugar con los cálculos de EMA y SMA por sí mismo. Adjunto una plantilla de Excel para calcular EMA y SMA

Fórmula media móvil ponderada

La fórmula para la media móvil ponderada con un período (3):

WMA (3) = (3P(1) + 2P(2) + 1(P3)) / (3+2+1)

P1, P2, P3 son los precios del período actual, pasado y ante pasado, etc.

El cálculo de WMA es similar al de la SMA, sólo se añade un multiplicador que indica la importancia de cada período.

El multiplicador máximo está en el precio actual. Es igual al número de períodos (en nuestro caso hay 3 períodos). Cada precio anterior tiene un peso menor (2) y menor (1). Cuanto mayor sea el precio, menos peso tiene el valor del precio.

Tenemos: 3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1

A continuación, dividimos el resultado por la suma de todos los factores que usamos. Estos fueron 3, 2 y 1:

(3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1) / (3+2+1) = $1,27

El ejemplo dado para calcular el método de la media móvil ponderada también indica una tendencia alcista: el valor del precio actual es superior al valor de la WMA.

Interpretación de la media móvil: lectura de gráficos

Al operar con cualquier media móvil, es probable que se enfrente a todos los problemas de los traders, que pueden ser: señales ambiguas, incapacidad para adaptarse a la volatilidad cambiante, problemas para seleccionar el período del indicador, etc. ¡Pero! Si un trader supera todos esos problemas y crea una estrategia rentable basada en la MA, podría operar en cualquier momento y en cualquier bolsa.

Factor de retraso (Lag Factor)

Chicos, CUALQUIER indicador tiene un retraso. ¿Por qué? Porque se deriva del precio.

Y cuanto más largo sea el período elegido para el cálculo, más fuerte será el "retraso".

Si elige un periodo corto, el desfase será menor, pero aumentará el número de señales "falsas".

El retraso parece ser un problema solo cuando desea conocer la dirección futura del movimiento de los precios. La principal ventaja de los indicadores de la MA es la suavización de los datos de precios. Cuanto más largo sea el periodo de la MA, más se ignorarán los movimientos correctivos significativos.

Período y plazo

Repasemos los aspectos generales:

• Cuanto más largo es el período de la media móvil, más larga será la tendencia que muestre y más lentamente reaccionará a los picos de precios. Se adapta al trading de tendencia.

ЕМА (30) en el gráfico de AUDUSD y el timeframe es М5.

• Cuanto más corto es el período del indicador, más frecuente el gráfico de precios lo cruzará en ambas direcciones. Para periodos cortos, es adecuado operar en contra de la tendencia basándose en el retorno del precio a la media móvil.

Las flechas marcan la dirección de entrada. Las cruces marcan los puntos de la desviación máxima del precio del indicador.

La entrada se realiza en la dirección de la MA después de que el precio se desvió tanto como sea posible.

Dependiendo del período de tiempo, la media móvil se comportará de manera diferente, incluso si tienen los mismos períodos: en los más cortos como un zigzag y en los más largos suaves.

Observe cómo se comporta la EMA (10) en los períodos de tiempo de M5 y D1.

En el trading diario, es mejor utilizar un período más largo y entrar en la dirección de cualquiera de las MA utilizadas.

En el trading a mediano plazo, puede establecer períodos cortos de Moving average y entrar en una contra-tendencia para no perder señales de 1,5 transacciones por semana.

Estas opciones proporcionan señales de trading bastante buenas, que a menudo son suficientes. Si está dispuesto a esperar a que se produzcan súper operaciones, utilice timeframes largos con períodos largos de las medias móviles. Operar en la tendencia, entrar en su dirección = buenas operaciones = resultados financieros positivos :) Pero hay veces que no sucede a la primera, por supuesto.

Otro punto importante es que no puede dominar todas esas medias móviles exponenciales de Forex solo leyendo información de referencia, solo la práctica hace la perfección.

Identificación y confirmación de tendencias

Si el precio no atraviesa la exponential moving average moviéndose en la misma dirección, se puede hablar de un movimiento direccional del precio.

Si el indicador se cruza con el precio con demasiada frecuencia, significa que no hay una dirección clara en el mercado.

Sé que muchos usan la EMA para identificar el momento de la reversión de una tendencia. Bien, exploremos 2 formas comunes:

1. Observar la dirección del indicador.
2. Vigilar el cruce del indicador por el precio (o espere hasta que el precio cierre en el otro lado de la línea del indicador).

Recordemos cómo se calcula la media móvil exponencial: según la fórmula EMA, los datos pasados ​​suelen tener un mayor efecto en el resultado final que los datos actuales.

Por ello, el indicador cambiará su dirección cuando el precio haga un movimiento brusco y bastante largo en la dirección opuesta. Esto será un indicador de:

• Debilidad de los que "empujaron" el precio en la dirección de la tendencia
• La fuerza de los que "empujan" el precio en la dirección opuesta.

Estos factores pueden significar un cambio de tendencia.

En cuanto al gráfico de precios que cruza el indicador, no creo que tenga sentido utilizarlo como señal de nada.

Por ejemplo, si el indicador está subiendo y el precio está por debajo de la línea, no significa una tendencia bajista. Por el contrario, se podrían considerar operaciones de compra. Si la dirección de MA no ha cambiado, significa que este movimiento de precios no ha logrado revertir la tendencia global.

Los recuadros marcan los lugares donde la EMA (20) cambió de dirección.

Las flechas marcan los lugares donde el precio simplemente cruzó la ЕМА (20). La mayoría de ellos eran falsos.

Cruces de precios

Existen estrategias basadas en la confluencia de precios de EMA. Para practicar el trading en una cuenta demo son muy adecuadas. Pero personalmente, no veo un componente lógico en ellos.

Sí, si el precio cruza el indicador, entonces hay un pico de precio opuesto a la tendencia anterior. Sí, se puede asumir que el movimiento de precios puede continuar hasta cierto momento.

Para tales señales, recomiendo elegir el período de 40 o más para evitar una gran cantidad de señales falsas.

En el gráfico marqué con flechas todas las señales de posible cambio de tendencia en relación con la EMA (40). La señal se envía cuando la vela se cierra en el lado del indicador opuesto a la tendencia en curso.

Dada la gran cantidad de señales falsas cuando se usa el período 40, imagine cuántas señales falsas envía el indicador con un período 20 (línea azul).

También se puede hacer referencia al cierre del precio por encima / por debajo de la media móvil o simplemente cruzando la línea indicadora. ¿Debe considerarse esta señal como un cambio de tendencia? Dejo esta pregunta para su investigación personal.

Cruce de precios por 2 medias móviles

Este método de ignorar completamente las cotizaciones, cuando se analizan 2 medias móviles -rápida y lenta- es ampliamente conocido. También se denomina método de doble cruce por John Murphy. Se utiliza, por ejemplo, EMA + EMA simultáneamente, o SMA + SMA.

La MA rápida tiene un período más corto. La MA lenta tiene un período más largo.

Si la MA rápida atraviesa la lenta desde arriba hacia abajo, la tendencia es bajista.

Y si atraviesa de abajo a arriba, la tendencia es alcista.

También es una excelente manera de adquirir práctica. La señal es simple y clara, sin ambigüedades. Sin embargo, analicemos con más detalle.

Se necesita bastante tiempo para que incluso una MA se revierta. Y aquí, primero esperamos la reversión y luego de eso el cruce.

Tras esa señal, los traders perderán todo el movimiento de tendencia.

Niveles de soporte y resistencia

¿Puede una media móvil exponencial servir como línea de soporte dinámico? Parece que esta línea es completamente inexistente en el gráfico, ¿verdad? Pero especulemos.

Imaginemos que el precio está subiendo y de repente comienza a caer a su valor promedio durante un período determinado. Visualmente, se verá como el acercamiento del precio al indicador.

Analicemos los hechos:

• Hay un movimiento CONTRA la tendencia, es decir, el movimiento hacia el indicador es una corrección potencial.
• Si el precio se está recuperando de la EMA, el rebote va en la DIRECCIÓN de la tendencia.
• Si el indicador no cambia de dirección, el movimiento en contra de la tendencia no es lo suficientemente fuerte.

Sobre esta base, la entrada en el rebote del indicador es:

• La entrada EN LA DIRECCIÓN de la tendencia actual, porque no hay señales de reversión.
• Una entrada presumiblemente AL COMIENZO de un nuevo impulso en la dirección de la tendencia, es decir, con un buen beneficio potencial.
• Una operación con un stop loss relativamente corto en comparación con el beneficio potencial.

Las flechas indican las velas formadas en la dirección de la tendencia tras el rebote del indicador. Teniendo en cuenta su formación cerca de la MA, con mayor probabilidad podrían indicar el final de la corrección. Tras su cierre, se podría considerar ingresar operaciones en la dirección de la tendencia.

En resumen, este enfoque de negociación tiene sentido. Sin embargo, cabe recordar que el precio está influenciado por factores objetivos más que por un "obstáculo dinámico" en forma de media móvil en el gráfico.

Filtro para EMA

Se pueden utilizar filtros de media móvil exponencial:

• Osciladores. Le recomiendo colocar un período más largo, de lo contrario, el oscilador simplemente duplicará el gráfico de precios.

• Formaciones de velas. No es necesario profundizar mucho para encontrar todas las 100500 formaciones de velas, basta con estudiar la barra pin y engulfing.

Ambos indican el agotamiento de la tendencia en curso y el inicio de la tendencia opuesta. Es decir, el rebote de precios. Esperamos que aparezcan estos patrones de velas para ingresar operaciones ganadoras en el rebote.

Timeframe más largo: Adjunte las MA con la misma configuración, tanto el período de negociación como el más largo. Introduzca las operaciones en su período de tiempo de negociación de acuerdo con la dirección de la MA en el período de tiempo más largo. Recuerde que la media móvil exponencial indica la dirección de la tendencia ¿verdad? :)

Probablemente también haya otras opciones de filtrado, pero no veo ningún sentido en estudiar millones de métodos, porque:

¿Qué es lo que un trader desea lograr con el filtrado? Lo más probable es que su objetivo sea reducir el número de señales falsas. ¿Podrá reducirlos a 0? No.

¿En qué se basa la idea del filtrado de señales? Se basa en el hecho de que puede predecir el movimiento futuro del precio de acuerdo con la estructura del gráfico actual. ¿Es posible? No.

Una vez que el precio sale de la "zona de sobrecompra", puede "volver". Al mismo tiempo, puede surgir un movimiento a largo plazo tras una ligera reversión, que puede "filtrarse" y no tomarse en cuenta.

Dicho esto, el filtrado solo reducirá el número de operaciones, no "mejorará su calidad", como algunos piensan. Aproximadamente el mismo número de operaciones "buenas" se filtrará para varias operaciones "malas" filtradas. Estos tres métodos serán suficientes para ganar experiencia y llegar gradualmente a su propio enfoque de trading.

Estrategias de Forex basadas en medias móviles

Las medias móviles pueden utilizarse en cualquier instrumento financiero, sin restricciones. Recomiendo prestar atención a los pares de divisas con el yen japonés, las tendencias son más suaves allí.

A continuación, compartiré las más simples y sencillas, y por tanto, las mejores estrategias basadas en el indicador MA. Estos métodos de negociación le ayudarán a adquirir experiencia práctica y desarrollar su propio estilo de negociación.

Media móvil exponencial de 200 días

La EMA (200) indica una tendencia global. Se sugiere comprar cuando el precio esté por encima de la EMA (200) y vender cuando el precio esté por debajo.

Si abre una posición solo cuando el precio cruza la EMA (200), el trader tendrá entre 4 y 6 operaciones por año.

¿Qué se puede hacer?

1. Añadir una entrada en el rebote del indicador (ejemplo)
2. Añadir una entrada utilizando patrones de análisis técnico en la dirección de la EMA (200). Los patrones más relevantes serán: "triángulo" y "bandera". Las señales en contra de la tendencia deben ignorarse.

De izquierda a derecha:

Entrada en el rebote del precio del indicador, entrada en el patrón de "triángulo", entrada en el patrón de "bandera".

Media móvil de 3 meses

Si ha decidido pasar de ser un inversor a largo plazo a un inversor a mediano plazo, puede considerar la estrategia basada en la media móvil de 3 meses.

El timeframe utilizado es D1. El análogo de la media móvil de 3 meses será la EMA con un periodo de 100.

La entrada al trading será similar a una de las variantes de la estrategia de trading anterior:

• Si la EMA (100) rebota desde abajo hacia arriba, comprar
• Si la EMA (100) rebota desde arriba hacia abajo, vender

Puntos de entrada marcados en el rebote de la EMA (100) para vender (rojo) y comprar (verde). También está marcado el intento de entrar en el patrón “Bandera”, pero el movimiento es demasiado corto.

¿Por qué no consideramos las 2 entradas restantes?

1. El precio cruza la EMA (100) con mucha más frecuencia que la EMA (200). El movimiento de precios después del cruce será más corto. Si ingresa operaciones cuando el indicador cruza el indicador con un período de 100, habrá demasiadas señales con un pequeño potencial de movimiento en relación con el valor de stop loss. Es probable que este tipo de operaciones sea negativo.
2. El precio está mucho más cerca de la EMA (100) que de la EMA (200). Si entra en la dirección del indicador con un período de 100 utilizando patrones de análisis técnico, entonces, en la mayoría de los casos, la señal de entrada será antes de la reversión del precio hacia el indicador, es decir, hacia su stop loss. (ejemplo)

EMA de 8 días

La variante más popular de la estrategia es la que utiliza las EMA de 8 y 5 días.

La idea de la estrategia es recibir señales de entrada cuando se cruzan las medias móviles lenta y rápida. El trading también se realiza en un timeframe diario. La cantidad de operaciones por año será mucho mayor que en las estrategias anteriores basadas en una sola media móvil exponencial.

• Aparece una señal de compra cuando la EMA (5) cruza la EMA (8) de abajo hacia arriba.
• Aparece una señal de venta cuando la EMA (5) cruza la EMA (8) de arriba hacia abajo.

Las señales de compra (verde) y de venta (rojo) están marcadas en el gráfico. No siempre irán seguidos de una fuerte tendencia. Pero este es el precio a pagar por la oportunidad de entrar A VECES al inicio de la tendencia.

Tanto las órdenes de compra como las de venta deben hacerse sólo después del cierre de la vela que formó el cruce de las dos EMA. Se coloca un stop loss más allá de la vela de señal.

34 Estrategia de ondas de EMA

Para operar, se requiere trazar en el gráfico tres líneas EMA con diferentes configuraciones:

• EMA con un período de 34, aplicado a "Close" (al precio de cierre de las velas)
• EMA con un período de 34, aplicado a "High" (a los precios más altos de las velas)
• EMA con un período de 34, aplicado a "Low" (a los precios más bajos de las velas)

Obtenemos un canal formado por tres exponential moving average. Muestra el área dentro de la cual el precio está "en equilibrio". Cuando el precio sale del canal hacia arriba o hacia abajo, el impulso del precio puede convertirse en un movimiento direccional prolongado.

La estrategia contempla 2 formas de realizar operaciones.

1. Entrada después de que el precio cierra por encima o por debajo de los límites del canal.

• El cierre de la vela por encima del límite superior es una señal de compra.
• El cierre de la vela por debajo del límite inferior es una señal de venta.

Preste atención: Las entradas a una operación se realizan sólo si el precio proviene del límite opuesto del canal.

Vender si el precio estuvo por encima del límite superior del canal y luego cayó por debajo del límite inferior.

Comprar si el precio estuvo por debajo del límite inferior del canal y luego subió por encima del límite superior.

2. Ingreso a una operación en el rebote del límite exterior del canal:

• Cuando el precio rebota desde el límite superior da una señal de compra.
• Cuando el precio rebota desde el límite inferior da una señal de venta.

Las entradas están marcadas en el rebote desde el límite exterior del canal.

Los recuadros rojos señalan las ventas en el rebote desde el límite inferior. Los recuadros verdes señalan las compras en el rebote desde el límite superior.

Las señales no siempre serán rentables, pero es normal para las estrategias de tendencia. Por cada señal con una buena ganancia, habrá varias entradas menos exitosas.

La estrategia se recomienda para periodos de tiempo desde H1 y superiores.

Para un análisis más complejo, puede considerar un período de tiempo 2 órdenes mayor que el de negociación.

Si opera en H1, analice el panorama global en el timeframe D1.

Si opera en H4, analice el panorama global en el timeframe W1, y así sucesivamente.

Media móvil simple de 5 días

La idea básica de usar una media móvil de 5 días es que obtenemos datos de precios promedio durante una semana.

La estrategia de negociación está diseñada para el timeframe D1.

En comparación con las estrategias basadas en EMA (200) y EMA (100), existen más requisitos para la señal de entrada. Deben cumplirse los siguientes requisitos:

1. La ruptura de la media móvil y el cierre de la vela más allá de ella (arriba: para compras, abajo: para ventas).
2. El precio retrocede a la media móvil sin su ruptura.
3. El precio rebota de la media móvil después del retroceso.

El stop loss se coloca más allá del punto de pivote formado después del rebote del precio cerca de la SMA (5).

La estrategia no implica al take profit. Para fijar el beneficio, se utiliza el “trailing stop”, es decir, el stop loss sigue el SMA (5) junto con el movimiento de la tendencia.

Si el precio no alcanza el valor promedio de los últimos 5 días, hasta la SMA (5), y gira hacia la ruptura, esto indica la debilidad del lado de la "contratendencia". Y al mismo tiempo hay una señal para entrar a una operación en la dirección de la "fuerza".

Importante: no se recomienda entrar a operaciones el viernes, puede obtener un "gap" contra-direccional el lunes, e incluso un stop loss bien ubicado no lo salvará.

3 Moving Averages strategy

The strategy is based on the several Moving Averages with different periods and is best for H1 timeframe. Add three MA indicators to the chart with following settings:

• Moving Average 1 - period 85, method Linear Weighted, apply to Low, red;
• Moving Average 2 - (period 75, method Linear Weighted, apply to Low, red;
• Moving Average 3 - period 5, method Exponential, apply to Low, blue.

Buy positions should be opened as soon as blue MA crosses two red ones from below.

If blue MA crosses two red ones from above, it’s time to open sell positions.

Media móvil exponencial en Forex: ejemplos reales

Hay un dicho: en un buen mercado, cualquier estrategia es buena. Los traders buscan estrategias siempre ganadoras que funcionen en cualquier mercado en lugar de ESPERAR una buena situación de mercado y operar con las estrategias más simples.

Para operar con la media móvil exponencial, veo las siguientes estrategias de trading:

1. Esperando: estamos esperando que el precio cruce el indicador y lo supere ampliamente, hacia arriba o hacia abajo. La línea indicadora debe estar alineada con el precio.
2. Monitoreo: cuando el precio regrese a la MA, observe si “rebota” en la dirección de la EMA. No es necesario que se acerquen al máximo uno del otro, basta con un rebote en la dirección de la tendencia.
3. Acción: si vemos una señal de “confirmación” que le convenza, entramos en la dirección del rebote.

La línea verde marca la vela de precios, donde entré en una operación de venta. La línea roja marca el nivel del stop loss. Usé el patrón de velas engulfing para ingresar a una operación.

¿Cómo utilizar la EMA para operar?

Al operar en las plataformas Metatrader 4 y Metatrader 5, la EMA se añade a través del menú “Insertar”.

Recomiendo aumentar el grosor de la línea indicadora, para que sea más cómodo seguir su dirección.

En mi opinión, la EMA en MT4 / MT5 se puede utilizar de dos formas:

1. Muestra la dirección de la tendencia.

• Si la media móvil es ascendente, solo se consideran las señales de compra.
• Si la media móvil es descendente, solo se consideran las señales de venta.

El indicador sirve como filtro de entrada al mercado y se coloca en un timeframe mayor respecto al de la operación. Sólo se tiene en cuenta su dirección.

2. La Exponential moving average se utiliza para detectar el final de la corrección.

• Si el precio se acerca al indicador, significa que el movimiento es una corrección respecto a la tendencia dominante.

En este caso, debe colocar un período más largo, esto le ayudará a ignorar las señales cuando no es probable que finalice la corrección.

Ventajas y desventajas de los indicadores de media móvil

Es imposible nombrar todas las ventajas y desventajas de las medias móviles. Este indicador es sólo una herramienta con ciertas características para propósitos específicos.

Veamos las ventajas y desventajas de los indicadores de MA:

Pros de las medias móviles

Al principio, todas estas fluctuaciones de precios parecen confusas, hay demasiada información que es difícil para el cerebro digerir. El indicador de la media móvil le ayudará a ignorar algunos cambios del precio que menos influyen en el panorama general.

Dependiendo de las necesidades, un trader puede elegir el método de MA que le resulte más comprensible y lógico. Le ayudará a preservar el sistema de trading incluso durante una racha calamitosa.

El uso de la media móvil implica obtener varios tipos de señales simples e inequívocas tanto para el cambio como para la continuación de la tendencia.

El indicador MA se puede utilizar para estrategias de tendencia y contratendencia. Brinda espacio para la creatividad y ajustes de las estrategias fácilmente a su estilo de trading.

Contras de las medias móviles

Cualquier cálculo de la media móvil considera datos de precios pasados. El resultado final reflejará en mayor o menor medida la dinámica pasada. La MA es solo una herramienta con un fin concreto, no un indicador mágico de predicción de Forex.

En algunos casos, la MA de diferentes tipos y parámetros se contradicen entre sí. Un trader debe comprender por qué utiliza estas configuraciones de la media móvil.

Las señales de un posible cambio de tendencia de la MA suelen ser percibidas por los traders principiantes como inequívocas. Debido a su representación visual, los traders ven al indicador como una barrera para el precio, que, después de superarlo, nada le impedirá formar una nueva tendencia en la dirección opuesta.

Cuando el mercado no está en tendencia, el precio cruzará con frecuencia la MA en ambos lados. Por consiguiente, cualquier estrategia basada en este indicador generará muchas señales falsas durante estos períodos.

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