Aprendiendo a analizar las criptomonedas

Comparación del gráfico de velas japonesas con el gráfico de ruptura lineal.

Análisis comparativo. Determinación de principales señales y patrones. Aplicación de indicadores.

Continuamos nuestro experimento con gráficos inusuales de precios. En el artículo anterior de aprendizaje hablamos sobre las ventajas y las desventajas de Renko. Después de eso, estaba probando las señales, enviadas por Renko, y aquellas proporcionadas por herramientas comunes del análisis técnico, como MACD y promedios móviles, en diversos pares de criptomonedas.

Como parte de mi experimento para el análisis, utilicé un timeframe de cuatro horas.

Finalmente, después de una semana de pruebas, puedo sacar las siguientes conclusiones:

  • La calidad de las señales de Renko depende sobre todo del tamaño correcto del bloque.
  • El oscilador MACD es absolutamente bueno para encontrar el tamaño apropiado del bloque. Cambiar el tamaño del bloque en el período de tiempo seleccionado hasta que haya pocas señales falsas como sea posible, o no las haya.
  • Dado que prácticamente no hay movimientos laterales en el gráfico Renko, se puede reducir los períodos de promedios móviles por un par de veces, de modo que sus señales no sean demasiado atrasadas.
  • Para filtrar las señales falsas de Renko, se necesita utilizar paralelamente el gráfico de velas.

La situación ideal para comprar/vender es cuando las señales en el gráfico de velas coinciden con las señales de Renko.

Un ejemplo de una situación ideal para comprar:

Gran experimento. Ruptura lineal (parte  2)

Un ejemplo de una situación ideal para vender:

Gran experimento. Ruptura lineal (parte  2)

Finalmente, puedo concluir que Renko es un excelente instrumento que complementará perfectamente cualquier sistema de negociación. Los inconvenientes son la necesidad de ajustar el tamaño del bloque en cada intervalo y el tiempo de retraso en las señales, en comparación con los correspondientes en el gráfico de velas.

El siguiente tipo de gráfico de precios en mi experimento será el gráfico “ruptura lineal”.

Aunque puede parecer complicado, es muy simple de aplicar. Muestra solo los movimientos del precio que penetran los últimos tres niveles de precios de cierre en el timeframe seleccionado.

El número predeterminado de ajustes de línea es tres, pero se puede calibrar, al igual que el tamaño del bloque en el caso de Renko, lo que aumenta o disminuye la sensibilidad del indicador.

Desafortunadamente, no he descubierto la manera de cambiar el tipo de los niveles mostrados. Creo que sería mucho más interesante ver no las líneas de precios de cierre, sino, más bien, los niveles máximos o mínimos, porque estos movimientos proporcionan la señal final para determinar la dirección de tendencia. Por lo tanto, realmente espero que alguien me escuche y desarrolle un indicador así ;))

Gran experimento. Ruptura lineal (parte  2)

Para que sea más entendible de cómo se construye el gráfico de ruptura lineal, vamos a examinarlo en un ejemplo real.

Arriba vemos dos gráficos del timeframe semanal. El gráfico de velas está a la izquierda. El gráfico de ruptura lineal está a la derecha.

Marqué la zona analizada con un círculo verde. Veremos, una vela larga alcista que surgió el 16 de julio y penetró los niveles de precios de cierre de las tres velas anteriores (marqué los niveles de cierre con números), y por consiguiente, en el gráfico de ruptura lineal se forma una vela alcista (en nuestro caso de color verde). Además, el máximo de esta barra coincidirá no con el máximo de la vela japonesa, sino con su nivel de cierre.

Como puede ver, en este caso, el nivel de apertura de una barra en el gráfico de ruptura lineal siempre será el nivel de precio de cierre de la barra anterior.

En sí, el indicador solo envía señales bastante simples.

  1. Una señal de compra es cuando tres velas bajistas consecutivas son seguidas por una alcista.
  2. Una señal de venta es cuando tres velas alcistas consecutivas son seguidas por una bajista.

Aquí es necesario prestar atención a que muchos usuarios de la ruptura lineal sugieren esperar una vela adicional en la dirección de la señal, después de la vela de reversión.

Por lo tanto, si este patrón no se ejecuta y las velas bajistas se alternan con las alcistas, entonces es mejor estar fuera del mercado.

Como se sabe, a los japoneses les gusta crear nombres para sus patrones, y este caso no es una excepción.

Gran experimento. Ruptura lineal (parte  2)

Marqué tres barras bajistas con el círculo rojo, los japoneses lo llaman zapatos negros.

Con un círculo amarillo marqué la vela alcista, que sigue después de los zapatos negros, se llama traje.

La vela en el círculo verde es una vela de confirmación llamada cuello.

Por lo tanto, los japoneses dicen que es necesario comprar cuando el “mercado usa zapatos bajistas y muestra el cuello en el traje alcista", es decir, el mercado se viste un traje alcista o bajista, antes de que se mueva))

Hay que tener en cuenta que no importa qué longitud tendrá ña vela de traje, si su longitud no es demasiado pronunciada, es decir, una gran probabilidad de una ruptura falsa. Ocurrió en el primer caso, cuando la longitud del traje era bastante corta.

Gran experimento. Ruptura lineal (parte  2)

En el gráfico de arriba muestra un ejemplo de señal de venta (similar al alcista) cuando el mercado tiene un traje bajista.

Básicamente, este patrón tiene una gran desventaja, ya que mientras el mercado muestra su "cuello", la mitad o incluso la mayor parte de la tendencia general puede haber terminado.

Para reducir el tiempo de desfase, se puede reducir el número de líneas de ruptura. Además de esto, sugiero hacer el experimento con los indicadores clásicos, MACD y promedios móviles.

Gran experimento. Ruptura lineal (parte  2)

En el gráfico de cuatro horas de arriba vemos que el gráfico de ruptura lineal muestra una señal con un poco de retraso. Sin embargo, si hay un movimiento lateral del mercado (marcado con un círculo rojo), el indicador envía muchas señales falsas y se convierte en un instrumento de bajo rendimiento. Allí, MACD es de ayuda. En el caso de un gráfico de ruptura lineal, el indicador no muestra una fuerte volatilidad y muestra claramente su sentimiento, lo que no se puede decir sobre el gráfico de velas japonesas.

Resumo:

El gráfico de ruptura lineal es definitivamente un tema digno de explorar y puede servir como un indicador que confirma la reversión de la tendencia. Como el gráfico de Renko, este gráfico es capaz de filtrar los ruidos asociados con la baja volatilidad en intervalos cortos, sin embargo, hay un alto riesgo de recibir señales falsas durante una larga tendencia lateral dentro de un amplio rango de precios. Además, no creo que sea correcto analizar los niveles cercanos para detectar la ruptura, ya que, según el análisis técnico, los niveles más importantes durante las brechas de precios son los máximos o mínimos de los períodos anteriores.

Para estudiar el indicador con más detalle, voy a probar en la práctica, aplicado a diferentes instrumentos de negociación y con diferentes configuraciones. Los resultados de las pruebas estarán como siempre en el siguiente post de aprendizaje.

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¡Buena suerte a todos y buenas ganancias!

Atentamente,

Mikhail @Hyipov


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Gran experimento. Ruptura lineal (parte  2)

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