Qué es el oscilador estocástico y cómo utilizar el estocástico en el trading en Forex

2023.08.29 2020.11.02 Qué es el oscilador estocástico y cómo utilizar el estocástico en el trading en Forex

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/mikhail-hypov/

Conozca todo acerca del oscilador estocástico y cómo aplicarlo en el trading

El oscilador estocástico (en inglés stochastic) es un indicador técnico del tipo oscilador. Por su sencillez, es popular entre los principiantes, mientras que a los profesionales les fascina por la precisión de las señales y la versatilidad de su uso. Este artículo engloba la descripción más completa del oscilador estocástico. Analizaremos su estructura, señales y compatibilidad con otros instrumentos. Además, probaremos las estrategias de trading estocásticas en la práctica.

Principales conclusiones

• Este artículo presenta un análisis detallado del oscilador estocástico, un indicador de impulso utilizado en los mercados financieros.
• Los parámetros clave del oscilador incluyen %K, %D y un coeficiente de suavizado, con configuraciones comunes de 5, 3, 3.
• Existen tres versiones de configuraciones del oscilador Estocástico: rápida, lenta y completa. Estas opciones interactúan de manera diferente con el ruido del mercado.
• Los timeframes y los tipos de gráficos también afectan al rendimiento del oscilador.
• El artículo resalta la importancia de cruzar las líneas %K y %D, así como las condiciones de sobrecompra y sobreventa para mejorar la eficiencia del trading con el uso del oscilador Estocástico.

¿Qué es el oscilador estocástico?

Estocástico u oscilador estocástico (Stochastic Oscillator) es un indicador de análisis técnico que refleja los cambios dinámicos entre el precio de cierre de la barra y los precios extremos durante un cierto período.

La tarea principal del instrumento es determinar patrones de mercado, tales como:

• Extremos locales
• Comienzo y el final de una tendencia
• Convergencia y divergencia
• Comienzo de una corrección

La idea principal es que bajo una la tendencia alcista, el precio de cierre se detiene durante un tiempo en el nivel de los máximos locales anteriores y bajo una tendencia bajista se congela en el nivel de los mínimos anteriores.

Un estocástico es efectivo cuando se usan en un timeframe de 1 minuto, así como en períodos por hora, día o semana.

Historia del indicador estocástico

El oscilador estocástico fue desarrollado en el año 1950 por el analista bursátil estadounidense George Lane.

Una vez, mientras observaba los cambios de precio, notó que no había una tendencia sino un movimiento recíproco que prevalecía en el mercado. Entonces, desarrolló un indicador que captaría esta dinámica y podría señalar reversiones en ambas direcciones. El modelo estocástico se basó en los principales parámetros de la barra de precios: precio de cierre, máximo y mínimo.

Según una teoría estocástica, inicialmente había muchos tipos de oscilador estocástico. Se clasificaron las combinaciones de los parámetros de la barra de precios y sus derivados para determinar la mejor fórmula estocástica. Cada fórmula del indicador fue nombrada con letras sucesivas del alfabeto latino: %А, %В, %С etc. Sin embargo, tras el análisis estocástico y una larga prueba solo dos opciones tuvieron éxito: %К, y %R. La combinación del estocástico %К y su media móvil, que se denominó con la letra D (de la palabra desviación), se convirtió en la mejor opción. De hecho, D nunca fue un estocástico, dado que es un derivado de %K, pese a ello también se llama estocástico e incluso se le asignó un símbolo, “%”. Así es como nace el conocido oscilador estocástico en el mundo del trading. Al mismo tiempo, el estocástico %R no desapareció. Se puede encontrar con el nombre "Oscillator %R Larry Williams" o simplemente "%R Williams".

¿Cómo funciona el oscilador estocástico?

Clásicamente, el estocástico se representa mediante dos curvas móviles que se mueven entre dos niveles. Por lo general, estos son 80% y 20%.

La línea naranja sólida en la imagen de arriba se llama %K, y la línea azul es la media móvil de 3 períodos de la curva %K.

El instrumento se considera sobrecomprado cuando dos líneas móviles están por encima del nivel superior del 80% (zonas de azul en la parte superior) y sobrevendido cuando caen por debajo de la línea horizontal inferior del 20% (zonas de rojo en la parte inferior).

Los cruces de línea tienen un significado especial. Si se produce en la zona de sobrecompra, es una señal para abrir una posición corta. Si está en la zona de sobreventa, entonces debería abrir una posición larga.

Sin embargo, no se recomienda operar utilizando solo osciladores estocásticos. En la estrategia de oscilador estocástico más simple, las señales se filtran por la dirección de la tendencia. Por ejemplo, si en el mercado se observa una tendencia bajista, entonces abra solo posiciones cortas, y si es alcista entonces posiciones largas.

En el gráfico EURUSD se observa una tendencia bajista. Es por eso que buscamos un punto para abrir una posición corta en zonas de sobrecompra. Un posible punto de entrada está marcado con un óvalo rojo. Como hay un cruce de las líneas del indicador por encima del 80%, debería terminar una corrección a corto plazo y la continuación de la tendencia a la baja.

Índice de momento estocástico (SMI)

Además del indicador estocástico clásico, se usa ampliamente una versión modificada llamada “Índice de momento estocástico” (Stochastic Momentum Index, SMI). Este modelo estocástico combina la herramienta mencionada anteriormente con Momentum, proporcionando señales más suaves y es menos dependiente del ruido del mercado.

Qué significa estocástico SMI. Son las curvas que se construyen alrededor de la línea cero y se mueven en una dirección positiva o negativa. Una de las curvas se llama suavizada o rápida, y la otra a corto plazo. Como puede adivinar, estas líneas difieren entre sí en períodos.

Algunas de las ventajas de SMI son sus señales confiables de entrada y salida cuando el mercado está plano. Sin embargo, en este caso, vale la pena usarlo con otras herramientas de análisis técnico. En cuanto al movimiento direccional, el SMI proporciona muchas señales falsas en tales períodos.

Puede descargar el Índice de momento estocástico en el siguiente enlace:

https://www.mql5.com/ru/code/7203

El proceso de instalación de este indicador es estándar para MetaTrader4. Si es principiante, consulte la explicación paso a paso utilizando el ejemplo del indicador de “Bandas de Bollinger”.

Instale y ejecute el indicador. En la pestaña "Parámetros de entrada” (Inputs), puede cambiar los parámetros como:

• “Period_Q”: período de la curva principal del algoritmo.
• “Period_R”: suavizado primario de la línea principal.
• “Period_S”: suavizado secundario de la línea principal.
• “Signal”: parámetro responsable de suavizar la curva de señal secundaria.

La definición estocástica de trabajo del indicador es: si ambas curvas, tanto la principal como la de señal (línea roja y verde en el gráfico anterior) están por encima del nivel cero (línea azul), el mercado está sobrecomprado, y si está por debajo, el mercado está sobrevendido.

Se forma una señal de venta cuando la línea de momentum principal cruza de arriba a abajo la línea de señal. En el gráfico de arriba, la flecha roja marca este momento. Si estocásticamente cruza la línea de señal de abajo a arriba (flecha verde), abra una posición larga. Se puede colocar un stop loss ligeramente por debajo de los mínimos locales dentro de varias velas desde el punto de entrada. El cierre de la posición se realiza bajo take profit, que debe ser 2-3 veces mayor que el stop loss o cuando se produce una señal de reversión.

Fórmula y cálculo estocástico del indicador

Descripción de la fórmula del indicador estocástico.

%K se calcula de la siguiente manera:

Donde.

• max (Hn): punto máximo registrado para n períodos.
• min (Ln) : punto mínimo registrado para n períodos.
• С0: precio de cierre de la vela actual.

Veamos un ejemplo de la fórmula estocástica empleando tres períodos.

En el gráfico, la barra con la que calculamos el indicador estocástico está marcada con un área verde. El precio de cierre es 1,17972 puntos. La línea verde es el precio más alto de las últimas 3 velas. Es de 1,17994 puntos. La línea roja marca el mínimo de las 3 últimas velas, que es 1,17948 puntos.

Según la fórmula anterior:

• %K = 100 х ((1,17972 – 1,17948) / 1,17994 – 1,17948) = 100 х (0,00024/0,00046) = 52,17%

Es incómodo calcular los procesos estocásticos, es decir, las lecturas del indicador uno mismo. Pues, es así como los traders solían calcular las lecturas estocásticas. Hoy en día, parece extremadamente incómodo. Otra alternativa es que puede usar un indicador automatizado integrado en la plataforma en línea LiteFinance, Metatrader 4 o descargar el estocástico como una calculadora de Excel, aquí. El principio de funcionamiento de esta calculadora es simple. Es como la tabla de bandas de Bollinger de Excel (ir a las instrucciones).

Interpretación de las señales del indicador estocástico: lectura y ejemplo

Una particularidad del uso del estocástico en forex es que hay muchas señales. Es por eso que esta herramienta se usa a menudo con otros indicadores para obtener pronósticos más precisos. En las siguientes secciones, trataré los tipos de señales, métodos de interpretación y detección.

Versiones del indicador estocástico: Full (completo), Fast (rápido) y Slow (lento)

¿Cómo se configura el indicador estocástico? Bien, por lo general, los parámetros se definen mediante tres valores. Uno por cada %K, %D y coeficiente de suavizado. Una de las combinaciones clásicas es (5, 3, 3).

Dónde:

• 5 es el período de la curva estocástica principal %K. Como recordará, ya hemos abordado cómo calcular este parámetro. Lo citare por si acaso. La fórmula estocástica se ve así:

El valor 5 significa que se calcularán máximos y mínimos para las últimas cinco velas. En la fórmula este parámetro es n.

• 3 refleja el período de %D, la denominada línea de señal. Es una media móvil simple construida sobre los parámetros finales de %K.

• 3 es el último parámetro del estocástico lento. Se utiliza para suavizar la curva %K, haciéndola más fluida sin ruido de mercado. En otras palabras, el %K inicial se calcula con un coeficiente promedio.

En tal caso, la fórmula para %K es la siguiente:

La curva %D se construirá sobre el valor medio del estocástico %K, de hecho, habrá doble suavizado. Estos efectos estocásticos le permiten filtrar el ruido y reducir la cantidad de señales falsas, pero también aumenta el retraso del indicador, por eso se llama lento. Si no desea utilizar el suavizado, debería utilizar 1 como último parámetro. Estos indicadores estocásticos se denominan rápidos.

La versión completa del estocástico le permite libremente cambiar los tres parámetros e incluso cómo se suaviza el estocástico %D.

LiteFinance proporciona la versión completa del indicador, pero si pudiera, lo llamaría ¡Super full! La plataforma ofrece la posibilidad de una configuración tan completa.

LiteFinance admite cuatro tipos de suavizado:

• Simple es el suavizado clásico y utiliza una media móvil simple (SMA).
• Exponential es el suavizado que utiliza una media móvil exponencial (EMA)
• LinearWeighted es el suavizado que utiliza una media móvil ponderada lineal (LWMA)
• Smoothed es un suavizado doble debido a la función de media móvil suavizado (Smoothed MA).

Dicha función permite configurar el indicador estocástico para cualquier herramienta de trading y mercado. No hay una sola receta sobre qué configuraciones de suavizado usar, pero es vital considerar sus diferencias para experimentos exitosos.

Para ello, comparemos visualmente en qué se diferencian.

Arriba hay un gráfico de precios donde las cifras corresponden a 5 señales de un oscilador estocástico.

Es obvio que la segunda y la cuarta señal son falsas. La señal 1 y 5 indican una corrección local. La señal más valiosa es la 3, que indica un cambio de tendencia.

¡Nota! Aquí, la trama estocástica, es decir, las señales son un cruce de líneas %K y %D por encima del 80% y por debajo del 20%. Más adelante, hablaremos en detalle sobre las señales del indicador. Ahora es crucial recordar esto como una condición del experimento.

En el gráfico de arriba, vemos los siguientes osciladores estocásticos:

1. Estocástico rápido
2. Estocástico lento con suavizado simple
3. Estocástico lento con suavizado exponencial
4. Estocástico lento con LWMA
5. Estocástico lento con suavizado MA

Los períodos para todos los estocásticos son similares: %K - 5, %D - 3. Un período de suavizado para todos los tipos, excepto el estocástico rápido, es 3.

Podemos concluir que:

1. Un estocástico rápido reacciona a los movimientos del mercado más rápido que otros. Funciona casi sin demora, pero la cantidad de señales falsas son altas.
2. Los estocásticos lentos con SMA y LWMA son casi idénticos en cuanto al retraso y la cantidad de señales falsas.
3. El filtro del estocástico lento con Smoothed MA fue demasiado fuerte y opacó casi todas las señales. Mostró solo la última alerta de cinco.
4. El estocástico lento más efectivo fue EMA suavizado. Este indicador filtró con éxito las señales falsas y fue un poco más rápido en comparación con sus contrapartes.

Realicé este experimento en el par EURUSD con un timeframe М30. Aun así, los resultados pueden variar en otros timeframes e instrumentos financieros. Puede comparar osciladores estocásticos ahora mismo en LiteFinance haciendo algunos clics sin registrarse.

Los períodos de tiempo también juegan un papel importante. Las configuraciones del estocástico para М5, М15, М30 y a veces para H1 son (10,7,3), (7, 3, 3) o (5, 3, 3). En plazos prolongados, estas configuraciones darán muchas señales falsas. Por tanto, las configuraciones del estocástico para H4, D1 y a veces H1 son: (9, 3, 3), (14, 3, 3) o (21, 3, 3). Para los gráficos diarios o semanales se puede utilizar curvas más lentas con parámetros (21, 7, 7) o (21, 14, 14). Cabe destacar que las combinaciones de parámetros descritos se utilizan con mayor frecuencia. Experimente y elija sus propias configuraciones. Tal vez tenga éxito y encuentre una combinación perfecta para su estrategia estocástica.

Cruce de las líneas %K y %D

El cruce entre las curvas% К y% D es la señal principal de la herramienta de oscilador estocástico. Se analiza solo en zonas de sobrecompra y sobreventa. En otros casos, estas señales son inútiles.

Hay dos tipos de cruces:

• Cuando la curva %K atraviesa la línea %D de abajo hacia arriba nos indica una tendencia alcista. En este caso, vale la pena colocar una orden pendiente ligeramente por encima del punto de cruce.
• Cuando la curva %K atraviesa la línea %D de arriba hacia abajo nos indica una tendencia bajista. La posición corta debe abrirse ligeramente por debajo del punto de ruptura.

A continuación, mostraré cómo utilizar el oscilador estocástico en el gráfico EURUSD.

Sobre el óvalo verde, se resalta el cruce de la curva %K líneas %D de abajo a arriba. Dado que la señal se produjo por debajo del 20%, el riesgo de que sea falsa es bajo. Aquí, vale la pena abrir una posición larga cerca del punto más alto del precio de la vela, por el cual paso el cruce. En el gráfico de arriba, marqué el nivel de entrada con una línea verde.

Aquí observamos una situación contraria. La curva %K cruza la línea %D de arriba a abajo levemente por encima del 80%. Por lo tanto, abrimos una posición corta cerca del precio de cierre de la vela donde pasó la ruptura. Al mismo tiempo, es aceptable un pequeño cambio hacia abajo. En el gráfico anterior, esta situación se resalta con un óvalo rojo.

Sobrecompra y sobreventa

La sobrecompra ocurre dentro de un movimiento alcista, cuando la línea principal cruza el nivel del 80% hacia arriba. Es una señal que ralentiza el crecimiento y revierte el precio a la baja. Generalmente, una posición de venta debe estar abierta cuando la línea cruza el nivel del 80% de arriba a abajo.

La sobreventa ocurre en la tendencia bajista, cuando la línea penetra el nivel del 20% de arriba a abajo. De igual modo, este estado es una señal para ralentizar la caída en el precio y el rápido retorno del crecimiento. Se recomienda comprar cuando la curva sale de la zona de sobreventa cruzando la línea del 20% de abajo hacia arriba.

Al analizar el comportamiento del indicador estocástico en la zona de sobrecompra o sobreventa, vale la pena considerar la formación de la reversión. Si la curva principal forma un ángulo agudo, el siguiente movimiento de precios será intenso. Si la ruptura repetida ocurre después de condiciones planas, es probable que el movimiento sea más débil pero estable.

En el gráfico, los cuadrados azules indican áreas de sobrecompra y los rojos de sobreventa. En los tres casos el precio se revierte. El cuadrado azul de la derecha muestra una reversión fuerte. Corresponde con el área del gráfico, resaltado con un óvalo azul. Después de la reversión, hay un movimiento bajista intenso.

Divergencia alcista y bajista

La divergencia ocurre raramente, pero sus señales son muy precisas.

Por ejemplo:

• El precio actualiza los máximos, pero las curvas %K y %D no pueden superar los máximos anteriores (marcados con una línea azul), significa que pronto habrá una reversión a la baja. Abrimos una posición corta después del cruce de las medias móviles del indicador y del cierre de la vela de la señal.
• El precio cae, pero las curvas %К y %D no alcanzan mínimos anteriores (marcados con líneas rojas), es una señal de reversión al alza. Abrimos una posición larga similar después del cruce y cierre de la vela de la señal.

Las señales de entrada están marcadas con círculos negros.

Estoy seguro que el texto anterior le ayudó a comprender qué es la divergencia y sus formaciones alcistas y bajistas. Si aún no está seguro, debería leer el artículo “Qué es la divergencia en Forex”, donde se explica en detalle este tema. Ignore el hecho de que hay un indicador diferente en el artículo. El oscilador estocástico sigue las reglas clásicas del análisis técnico de divergencia y convergencia. Todo lo que lea en este artículo funcionará para el estocástico.

Patrones alcistas y bajistas

Estos patrones se parecen a las divergencias que abordamos anteriormente, pero dan señales totalmente diferentes:

Un patrón alcista se forma cuando el precio fija un máximo más bajo que el anterior, pero el oscilador estocástico tiene un máximo más alto. En un futuro conlleva a una larga caída de precios y una reversión. Por lo tanto, este patrón debe usarse como un punto de entrada alcista antes de la próxima Arango.

Un patrón bajista se forma cuando el precio tiene mínimos más altos, pero el oscilador forma un mínimo más bajo. Más adelante, el precio se recuperará y retrocederá.

Los círculos y las líneas violetas marcan máximos locales en el gráfico de precios y el indicador estocástico. Esto significa la formación de un patrón alcista que supera la señal de reversión. En el futuro hay una caída de precios a corto plazo (área roja) y una reversión de precios formando una nueva tendencia alcista (área verde).

Ejemplos reales de uso del indicador estocástico en el trading en Forex

El indicador estocástico proporciona una gran cantidad de señales diferentes. Se puede aplicar a diferentes métodos de negociación: scalping, intradía, swing trading, etc. A continuación, habló en detalle sobre el uso del oscilador en diferentes períodos de tiempo.

Trading intradiario

Primero, veamos cómo agregar y configurar el oscilador estocástico para plazos intradiarios.

Para agregar el indicador en el gráfico, haga clic en "Indicadores" y elija "Stochastic Oscillator" de la lista desplegable.

Lo más importante es definir la tendencia principal del movimiento de cotización de precios. Lo haremos usando el estocástico con parámetros 21, 7, 7.

Es primordial definir la dirección del indicador y su ubicación en el área por encima o por debajo del 50%. En nuestro caso, la línea azul principal %K está en la zona superior del gráfico y se mueve hacia abajo (óvalo verde). Por tanto, el movimiento descendente es predominante.

La negociación intradía se produce en períodos de tiempo que no son mayores que H1. Por ejemplo, tomaremos M30. Los parámetros perfectos para este plazo son 5, 3, 3.

Como el movimiento principal es descendente, durante el día, buscaremos períodos en los que las líneas ingresen a la zona de sobrecompra y %K cruce %D de arriba a abajo. Uno de esos casos está marcado con un óvalo verde. Tenga en cuenta que las curvas permanecen en la zona de sobrecompra durante mucho tiempo. Por lo tanto, el próximo movimiento descendente debe ser estable.

El siguiente paso es identificar el patrón de reversión. Un ejemplo de este patrón se muestra arriba como Doji. Aun así, puede haber cualquier otra combinación de reversión de un análisis de velas clásico y Price Action.

Por lo general, aparece cerca del cruce de las curvas %K y %D. En el gráfico, este patrón está resaltado con un óvalo azul. Cuando una de las siguientes velas cruza un punto bajo del patrón, abrimos una posición corta al precio de 1,18329 (línea azul en el gráfico). El stop se coloca ligeramente por encima del punto máximo del patrón de reversión (línea roja), y el take profit debe ser en torno a dos stops.

Existe una opción alternativa para definir el nivel de toma de ganancias. Cuando el precio cae, reubicamos el stop loss a una zona de equilibrio. Una señal para cerrar una posición será el toque o cruce del nivel del 20%. En nuestro caso, tal situación está marcada con un óvalo rojo. Puede fijar sus ganancias cuando la vela se cierre en la ruptura de la línea del 20% (línea verde) a 1,17971 puntos. De este modo, obtenemos una ganancia de 1,18329 – 1,17971 = 0,00358 puntos.

Scalping

Para la estrategia de scalping, usaremos un marco de tiempo de 5 minutos y el parámetro estocástico:

• Período %K – 10
• Período %D – 7
• Retraso – 3

Los grandes períodos para dicho timeframe se compensarán cambiando los límites a 30 y 70. Puede cambiar estos parámetros en la pestaña "Estilo" de la configuración del indicador.

Abriremos una posición larga si se cumplen las siguientes condiciones:

• Las líneas están en el límite del 30% o más.
• %K cruza %D de abajo a arriba.

Condiciones para abrir una posición corta:

• Las líneas están en el límite del 70% o más.
• %K cruza %D de arriba a abajo.

El stop loss se coloca en el extremo del mínimo local de 3-5 velas anteriores. El take profit se coloca a una distancia del stop loss o más en 5-10 puntos. Se recomienda negociar con pequeños lotes fijos.

El círculo azul apunta al cruce de las líneas %K y %D de arriba abajo por encima del nivel del 70%. Abrimos una posición corta al cierre de la vela (línea azul). El stop loss se coloca en el máximo local (línea roja) y el take profit está casi a la misma distancia (línea verde). Como se visualiza en el gráfico, la operación se cerró con éxito en el nivel de toma de ganancias. Para abrir una posición larga, el plan de trading es similar.

El gráfico de arriba muestra un ejemplo de scalping con long. Como se ve, el precio no ha alcanzado el nivel de toma de ganancias, sino que ha cambiado. Hay que estar listo para una situación impredecible en las que a veces los indicadores estocásticos proporcionan señales falsas. Las ganancias se obtienen debido a la fuerte limitación de pérdidas y un gran número de transacciones, la mayoría de ellas deberían ser rentables.

Swing trading

Para comprender la estrategia swing estocástica debemos aprender el patrón de reversión "Estrella". Existen dos tipos:

“Estrella de la mañana” consta de tres barras consecutivas:

• El primero es bajista con cuerpo largo.
• El segundo se forma con un gap (idealmente) con una cola hacia abajo y cuerpo corto.
• La tercera es alcista con un cuerpo verde largo que cubre la mayor parte del cuerpo de la primera vela.

Su opuesto es “Estrella de la tarde”. También consta de tres barras consecutivas:

• El primero es alcista con cuerpo verde largo.
• El segundo tiene un cuerpo corto y un gap hacia arriba (idealmente).
• El tercero es bajista con un cuerpo rojo largo que cubre la mayor parte del cuerpo de la primera vela.

Para ser honestos, la versión ideal del patrón ocurre raramente. Es primordial que la que está en el medio tenga una cola larga en la dirección de la tendencia final y que la siguiente vela tenga un cuerpo largo. Además, cuanto más largo es el cuerpo, mejor es la señal. En un escenario ideal, debería cubrir varias velas anteriores. En la imagen de arriba, puede ver un ejemplo de la estrella de la tarde, que no corresponde a todas las reglas, pero proporciona una fuerte señal de venta.

Usaremos los parámetros mínimos 5, 3, 3 para el oscilador estocástico, que proporcionan suficiente densidad de señal.

Condiciones para abrir una posición larga:

• El estocástico está por debajo de 20.
• Hay un patrón “Estrella de la mañana” en la reversión.
• El mercado comienza a moverse hacia arriba.

Condiciones para abrir una posición corta:

• El estocástico está por encima de 80.
• Hay un patrón “Estrella de la tarde” en la reversión.
• El mercado comienza a moverse hacia abajo.

Deberíamos abrir una posición tan pronto como la barra después del patrón cruce su extremo en la dirección de la tendencia. El stop loss se coloca en el punto máximo de la "Estrella". La señal de cierre de posición será el cruce de curvas en la zona por encima del 80% o por debajo del 20%.

El gráfico muestra la formación de la estrella de la tarde con el cruce simultáneo de las líneas indicadoras en la zona de sobrecompra (círculo azul).

Para mayor transparencia, mire la imagen ampliada del patrón de arriba.

Abrimos una orden en 1,37637 puntos, cuando la barra cruce el punto mínimo del patrón (línea azul). Una señal para salir del mercado fue el cruce de curvas marcada con un círculo rojo. Registramos la ganancia en 1,34695 al cierre de la vela. La ganancia final fue 1,37637 – 1,34695 = 2942 puntos.

Si desea obtener más información sobre el swing trading, le recomiendo leer el artículo “Swing Trading”.

Uso del oscilador estocástico al operar con el S&P 500 y EURUSD

Cada instrumento financiero muestra su propio comportamiento. Es crucial tenerlo en cuenta al operar. A continuación, veremos las características de trading del indicador estocástico en los futuros del S&P 500, oro y dólar estadounidense.

Trading S&P 500 del estocástico

Al observar el historial de comportamiento de este instrumento, vemos que la caída del precio no siempre sigue un movimiento estocástico hacia la zona de sobrecompra. Pero cuando el indicador está en la zona de sobreventa, por el contrario, hay más probabilidad de que el mercado suba pronto.

Las señales de una reversión alcista funcionan bien cuando el mercado está sobrevendido temporalmente en una tendencia alcista, y una corrección alcista cuando el mercado entró a la zona de sobrecompra en una tendencia bajista.

Trading de oro usando estocástico

Al operar con oro, no se recomienda utilizar señales de sobrecompra/sobreventa incluso al combinar con un cruce de líneas.

Cuando el mercado está sobrevendido temporalmente en una tendencia alcista, las señales de una reversión alcista generalmente no funcionan. Pero en una reversión bajista, cuando el mercado está sobrecomprado temporalmente en una tendencia bajista muchas veces funciona.

Aplicación del estocástico al operar con dólares estadounidenses

El dólar con frecuencia sigue su movimiento por inercia cuando las curvas pasan a zonas de sobrecompra o sobreventa. Por lo tanto, debe ingresar al mercado cuando haya una reversión de precios. La estrategia estocástica para el dólar estadounidense no es útil si se basa en fijar condiciones de sobrecompra durante una tendencia ascendente y sobreventa durante una tendencia descendente.

Combinación del estocástico con otros indicadores

El estocástico es un indicador de alta frecuencia que puede dar muchas señales falsas, sobre todo en movimientos direccionales fuertes. Tiene sentido utilizar el oscilador con otros indicadores de tendencia. Más adelante veremos las combinaciones más populares del estocástico con otros indicadores.

Medias móviles y estocástico

Esta es una de las estrategias de tendencias más simples que permite a los traders obtener buenos resultados. Para definir una tendencia a largo plazo, usaremos el timeframe diario, mientras que los puntos de entrada y salida se definirán por hora.

Primero, agregamos tres medias móviles exponenciales con períodos de 50, 100 y 200 barras.

• Usaremos un oscilador estocástico para encontrar los puntos de entrada. Los parámetros recomendados son: períodos: 14, 3, 3, niveles: 90% y 10%.

Condiciones para abrir una posición larga:

• Hay una tendencia alcista a largo plazo en el gráfico diario: el precio sube y está por encima de EMA (50), mientras que EMA (50) está por encima de EMA (100), y a su vez, EMA (100) está por encima de EMA (200).
• En el gráfico de una hora, el oscilador cruza el nivel del 10%.

Condiciones para abrir una posición corta:

• Hay una tendencia bajista a largo plazo en el gráfico diario: el precio baja y está por debajo de EMA (50), mientras que EMA (50) está por debajo de EMA (100), y a su vez, EMA (100) está por debajo de EMA (200).
• En el gráfico de una hora, el oscilador cruza el nivel del 90%.

El stop loss se coloca levemente por debajo del extremo local. La ganancia se puede fijar mediante un take profit que sea 2 veces mayor que el stop loss o mediante un trailing stop de EMA (50). Si el precio está debajo de él, se debe fijar las ganancias. En otra versión de la estrategia estocástica, para fijar las ganancias se aplica una señal de entrada a las zonas de sobrecompra o sobreventa. Para entender mejor, veamos el siguiente ejemplo:

Notemos la tendencia alcista a largo plazo en el gráfico diario. Por lo tanto, solo abriremos posiciones largas.

Con el timeframe por hora, esperamos hasta que las curvas crucen el 10% (círculo azul).

Entramos al mercado al cierre de la barra de ruptura (línea azul). El stop loss se coloca levemente por debajo del punto mínimo (línea roja).

Durante la evolución del movimiento del precio, el stop loss pasa primero al punto de equilibrio y luego a la zona rentable. Cerramos la posición cuando el indicador estocástico se acerca al 90% (línea verde).

Estrategias de tendencias y estocástico

Todas las estrategias de tendencia se utilizan para abrir posiciones en la tendencia actual o fijar ganancias cuando la tendencia cambia. Aun así, un punto de entrada se considera un punto débil. El estocástico puede resolver este problema, y la combinación de su uso con medias móviles fue un ejemplo muy demostrativo. En este sentido, es fundamental seguir algunas reglas:

1. Determinar la tendencia en timeframes mayores.
2. No abrir posiciones contra la tendencia.
3. Utilice para definir un punto de entrada una señal de cruce de %K y %D en la zona de sobrecompra/sobreventa.

Intente utilizar un oscilador estocástico con su indicador de tendencia favorito. Siga estas tres simples reglas y se sorprenderá con el resultado.

Bandas de Bollinger y estocástico

El indicador de Bandas de Bollinger es la principal herramienta en esta estrategia, mientras que el oscilador estocástico se utilizará como filtro de señales. Puede leer más al respecto en mi artículo  “Indicador de Bandas de Bollinger en Forex”.

• ¡Nota! Esta estrategia es intracanal. El trading pasa dentro de las Bandas de Bollinger. La configuración del indicador es estándar: el período de media móvil es de 20 velas y el multiplicador de doble desviación estándar es 2.

También deberíamos agregar un oscilador estocástico con parámetros (5, 3, 3).

Condiciones para abrir una orden de compra:

• Una barra cruza (o al menos toca) la línea inferior de las Bandas de Bollinger.
• La línea %K cruza %D de abajo hacia arriba por debajo del nivel del 20%.

La entrada al mercado ocurre en la apertura de la siguiente vela después de la señal.

Condiciones para abrir una orden de venta:

• Una barra cruza o al menos toca el límite superior de las Bandas de Bollinger.
• La línea %K cruza %D de arriba hacia abajo por encima del nivel del 80%.

Entramos al mercado en la apertura de la siguiente vela tras la señal.

Se coloca un stop loss con un pequeño cambio desde el punto extremo de la barra de ruptura. La posición ideal para take profit será la banda opuesta de Bollinger. Cuando es una operación de compra debe colocarse en el límite superior, y en una operación de venta en la inferior.

Veamos la estrategia de Bollinger y estocástico a través de un ejemplo.

El círculo azul señala el momento en que la barra toca la línea inferior. En la misma zona, %K cruza %D de abajo a arriba, confirmando así la señal primaria.

Entramos al mercado en la apertura de la próxima vela (línea azul) en 1,17444 puntos. El stop loss se coloca levemente por debajo del mínimo del toque de la vela, y para take profit elegir el límite superior 1,17808 puntos. En un tiempo, el precio baja, casi tocando el nivel de stop loss, pero luego se da la vuelta y sube. La orden se cierra al momento de alcanzar take profit (círculo rojo). La ganancia final fue 1,17808 – 1,17444 = 364 puntos.

Pros y contras del indicador estocástico