Creamos una nueva estrategia de negociación, literalmente, ante sus ojos. ¿Cómo definir los niveles de soporte y resistencia con la mayor precisión posible?

Estimados amigos,

En mi último post de aprendizaje, indique que en un futuro hablaría cómo identificar la tendencia.

Hay muchas maneras de hacerlo, pero una de las más comunes es la intersección de medias móviles.

Decidí no ir por el camino más corto y mejore un poco este método. Finalmente, se ha convertido en una estrategia de trading completa, que sugiere mucho más que sólo identificar la tendencia. Pero, primero lo primero.

En su forma más simple, la estrategia de medias móviles se ve de la siguiente manera:

Nuevo enfoque en la identificación de niveles clave y dirección de tendencia: estrategia HLEMA

Hay dos medias móviles en el gráfico. El primero es rojo con un corto período. Como regla, es de 4-9 barras.

El segundo es azul, con un periodo largo (como regla, de 14 a 25).

Por lo tanto, cuando la línea roja está por encima de la azul, la tendencia local es alcista, y viceversa, cuando está por debajo de la línea roja, la tendencia es bajista.

Cuando las media móviles se intersectan, es la señal para comprar o vender, en función de qué dirección la línea roja intersectará la azul.

Sería perfecto si funcionara para cualquier tipo de tendencia. Sin embargo, es un indicador netamente de tendencia que envía muchas señales falsas cuando el precio se negocia sin cambios.

Nuevo enfoque en la identificación de niveles clave y dirección de tendencia: estrategia HLEMAA

Si coloca todos los números anteriores en la forma de EMA, verá un gráfico que se parece a una telaraña de medias móviles múltiples.

Como los extremos de las velas en el timeframe diario crean ciertos niveles de clave, tiene sentido dibujar el gráfico exactamente a lo largo de los niveles máximos y mínimos, para identificar los niveles de soporte.

Finalmente, tenemos dos gráficos.

En general, se ve así:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711…

Para mi estrategia mejorada, decidí aplicar un rango más amplio de números de 13 a 1597.

Finalmente, obtuve 11 números de Fibonacci, son 11 medias móviles con los siguientes periodos: 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597.

Nuevo enfoque en la identificación de niveles clave y dirección de tendencia: estrategia HLEMA

Si coloca todos los números anteriores en la forma de EMA, verá un gráfico que se parece a una telaraña de medias móviles múltiples.

Debo señalar que el movimiento de precios también se muestra en forma de una línea. En este caso, no necesitaremos patrones de velas, trabajaremos sólo con los niveles de precios.

Como los extremos de las velas en el timeframe diario crean ciertos niveles de clave, tiene sentido dibujar el gráfico exactamente a lo largo de los niveles máximos y mínimos, para identificar los niveles de soporte.

Finalmente, tenemos dos gráficos.

Nuevo enfoque en la identificación de niveles clave y dirección de tendencia: estrategia HLEMA

A la izquierda: está el gráfico construido a lo largo de los mínimos diarios.

A la derecha: está el gráfico construido a lo largo de máximos diarios.

«¿Por qué es necesario?» se preguntará.

La respuesta se encuentra en los principios básicos del análisis técnico.

Si la tendencia es ascendente, los máximos se rompen, y cada siguiente mínimo se convierte en el nivel de soporte.

Si la tendencia es descendente, todo está directamente opuesto, los mínimos se rompen y los máximos construyen nuevos niveles de resistencia.

Por lo tanto, cuando la tendencia es ascendente, para encontrar los niveles de soporte clave con la mayor precisión posible, es necesario mirar los mínimos, cuando la tendencia es descendente los máximos.

Además, la señal de la continuación de la tendencia alcista es la ruptura del máximo, y para la tendencia bajista, es la ruptura del mínimo, por consiguiente, para evaluar las señales de reversión, es necesario monitorear la tendencia alcista, basada en los máximos, y la tendencia bajista, de acuerdo con los mínimos.

Para ser más claros, estudiemos el siguiente ejemplo:

Nuevo enfoque en la identificación de niveles clave y dirección de tendencia: estrategia HLEMA

En el gráfico, vemos que la reversión lateral en el par BTCUSD está cerca del nivel de 20 000 USD.

Había una señal fuerte de reversión alcista de tendencia en el segmento marcado en el gráfico. En el análisis de velas, esta señal no es tan prominente, pero si se estudia los extremos, todo está bastante claro.

Nuevo enfoque en la identificación de niveles clave y dirección de tendencia: estrategia HLEMA

En el gráfico de arriba vemos (a la izquierda del gráfico), los mínimos se recuperaron de la línea de soporte, además, los máximos (a la derecha del gráfico) penetraron el nivel de soporte y convergieron con los puntos mínimos.

Además, el principio de tendencia alcista que cada nuevo máximo debe ser mayor que el anterior se viola, también es una fuerte señal de reversión.

Además, las medias móviles en el gráfico de mínimos indicaron fuertes niveles de soporte, y las líneas medias en el gráfico de máximos son los niveles fuertes para la resistencia.

Veremos que la línea roja corta está por encima de la línea azul larga, es decir, la tendencia sigue siendo bajista. En este caso, conociendo los niveles de soporte/resistencia, se puede hacer una especie de escalera de órdenes de compra y una de venta similar para fijar los beneficios.

Por lo tanto, colocamos órdenes de compra en los niveles low (lado izquierdo), y fijamos los beneficios en los niveles high (lado derecho).

Nuevo enfoque en la identificación de niveles clave y dirección de tendencia: estrategia HLEMA

Finalmente, si se combina estos dos gráficos y se elimina las medias móviles, entonces se obtendrá de que de tres órdenes de compra, dos de ellos funcionaron, y el último fue en el precio mínimo. Quiero señalar que las ganancias se tomaron casi en el máximo local.

Resulta, que compramos durante un arrojo en la tendencia alcista y vendemos durante el retroceso de precios. De hecho, parece una estrategia de QFL.

Nuevo enfoque en la identificación de niveles clave y dirección de tendencia: estrategia HLEMA

Ahora, regresaremos a la tendencia lateral que resultó en una pérdida del 22%, basada en el sistema de trading antiguo.

Pendekatan baru dalam mengidentifikasi level kunci dan arah tren - strategi HLEMA

Con mi estrategia mejorada, la situación se ve un poco diferente.

Nuevo enfoque en la identificación de niveles clave y dirección de tendencia: estrategia HLEMA

En el gráfico de la izquierda, hay una señal de compra en el punto de intersección de las medias móviles rojo y azul.

Según otros niveles de medias móviles, construidos en mínimos, colocamos órdenes de compra. Finalmente, tres órdenes de cuatro funcionaron.

En el gráfico de máximos colocamos las órdenes con toma de ganancias. Como resultado, en el gráfico general de precios, despejado de medias móviles, este plan de negociación se ve así:

Nuevo enfoque en la identificación de niveles clave y dirección de tendencia: estrategia HLEMA

Por último, tiene una negociación bastante rentable con una alta expectativa matemática de la ganancia.

Como se ve en estos dos ejemplos, esta estrategia funciona muy bien en los lados locales dentro de los movimientos de tendencia, pero ¿cómo será en el caso de moviendo de mercado en la tendencia?

En esta situación, recomiendo abrir órdenes en la tendencia durante el rebote del precio de la línea móvil corta (roja) con una orden stop flotante (Trailing Stop) sobre la línea azul. Usted toma las ganancias cuando el precio alcanza los niveles clave, o cuando la tendencia cambia (en este caso, la posición será cerrada por un stop flotante). En cualquier caso, estará protegido de compras en los máximos. Debido a que el rango entre EMA 13 y EMA 21 es muy estrecho, siempre tendrá un grado de riesgo bajo controlado y evitará salir de la operación demasiado pronto, antes de que el precio se desarrolle.

Además, siempre hay que tener en cuenta la dirección de la tendencia y recordar que, según la estrategia, se utilizan medias móviles construidas a lo largo de los mínimos para una tendencia alcista, y en base a los máximos, para una tendencia bajista.

Como ejemplo, describiré la situación con la tendencia bajista.

Nuevo enfoque en la identificación de niveles clave y dirección de tendencia: estrategia HLEMA

En el gráfico de arriba, las medias móviles basadas en low están a la izquierda, mientras que las que están basadas en high, están a la derecha.

Vemos que la línea roja está por debajo de la azul, por lo que la tendencia es bajista, y operamos con rebotes del gráfico con medias móviles, basado en los máximos.

En la parte derecha del gráfico, se marca el punto de entrada en la posición corta en el nivel 9194, el rebote de la línea roja.

En el gráfico de las medias móviles de mínimos, se marca los niveles de resistencia clave y colocamos las órdenes de toma de ganancias en ellos (véase parte izquierda del gráfico).

Por último, fijamos short en los niveles 8158.98; 7293.76; 6690.40.

Además, la señal hacia el cierre de la posición corta será señal de cambio de tendencia, intersección de la línea roja y azul (véase en el gráfico de abajo).

Sin embargo, si usted utiliza el stop flotante, esta situación es poco probable, ya que fijará los beneficios mucho antes, cuando el precio sea intersectado por la línea azul high, por el cual nuestro stop se estuvo moviendo (véase el gráfico de abajo).

Nuevo enfoque en la identificación de niveles clave y dirección de tendencia: estrategia HLEMA

Así que, a continuación, se espera un punto de entrada en long, es decir, el rebote de la línea roja low.

Nuevo enfoque en la identificación de niveles clave y dirección de tendencia: estrategia HLEMA

En el gráfico de arriba obtuvimos tal señal en el nivel de 9067,32 USD, sin embargo, no se produjo un rebote. El ticker comenzó la corrección, por lo que la operación se canceló bajo la orden stop en el nivel de la línea azul, 8805,79. Al final, tenemos una pequeña pérdida del 3% de la posición abierta.

Nuevo enfoque en la identificación de niveles clave y dirección de tendencia: estrategia HLEMA

En mi próximo post, trataré de combinar todos las estrategias y analizar las metodologías, lo he descrito en mis últimos bloques de aprendizaje, en un solo instrumento de trading.

Incluirá el método anterior descrito, el cual llamé High Low EMA (HLEMA), método de identificación del impulso, la estrategia QFL y elementos de la estrategia SK-FX. 

Resumiendo la información sobre HLEMA::

Ventajas del método:

  • Señales que están solamente en la tendencia.
  • Compra en los mínimos dentro de la tendencia alcista y en los máximos dentro de la bajista.
  • Porcentaje de riesgo controlado.
  • Facilidad de uso (es fácil identificar los puntos de entrada/salida y los niveles de SL).
  • Estrategia aplicable tanto en condiciones de tendencias como en las laterales.

Desventajas del método:

  • Los stops y las órdenes se deben mover regularmente en función de los cambios de posición de las medias móviles.
  • Para identificar si el mercado está negociando en modo de la tendencia o plano, necesita indicadores adicionales.
  • El mercado puede cubrir hasta el 50% de la longitud de su movimiento antes de que aparezca la señal de trading.

Puede probar la estrategia en modo demo aquí: https://my.liteforex.com/trading/chart?symbol=EURUSD&returnUrl=true

¡Buena suerte a todos y buenas ganancias!

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Escriba sus preguntas y comentarios a continuación. Con gusto responderé y explicaré.

Recomiendo probar la negociación con un bróker confiable aquí. El sistema permite negociar por sí mismo o copiar las transacciones de los traders exitosos de todo el mundo.

Atentamente,

Mikhail @Hyipov

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Real-time price chart of AA

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El contenido de este artículo es sólo una opinión personal del autor y no refleja necesariamente la posición oficial de LiteForex. Los materiales publicados en esta página se proporcionan solamente con fines informativos y no debe interpretarse como consejo de inversión o asesoramiento a los efectos de la Directiva 2004/39 /EC.

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