¿Cómo no perder dinero? Esta pregunta se hace cualquier trader, y la estrategia de gestión de activos le dan la respuesta a esta pregunta. Hoy veremos una de las estrategias más populares de gestión de activos: "regla de seguridad"
En este artículo consideraremos la “regla de seguridad” en las condiciones del mercado de criptomonedas y una de sus modificaciones, que he creado en mi experiencia personal.
Estimados amigos,
En este post no habrá tantos gráficos como suele encontrar en mis artículos, sin embargo, la información que encuentre aquí, le ayudará a conservar su dinero.
Hoy vamos a hablar de la gestión de activos, en particular, una de las estrategias más populares de la gestión de activos, que se llama "Regla de seguridad".
Esta regla se hizo conocida debido a la estrategia de negociación "Sniper" de Pavel Dmitrev, donde la «Regla de seguridad» es un elemento esencial del trading en el mercado de Forex.
La regla es bastante simple:
- Ingrese al mercado según el punto de entrada que ha sido identificado por su estrategia de trading, con un volumen doble. Además, el costo total del riesgo no debe exceder el porcentaje establecido del depósito. En la gestión de riesgos clásica es el 1% del depósito.
- Defina el nivel de stop loss (SL), basándose en su estrategia de negociación.
- Establezca el primer take profit (TP1) entre el punto de entrada y SL. Entonces, el tamaño de la orden take profit en este caso es igual a la mitad del volumen de trading total.
Cuando TP1 funciona, usted alcanzará el punto de equilibrio para esta posición, ya que, aunque el precio se revierte y la posición es cerrada por la orden stop, las pérdidas serán cubiertas por los beneficios obtenidos anteriormente con TP1. Para ilustrarlo, vamos a tomar una estrategia simple, basada en el rebote de precios de la zona de resistencia.
En el gráfico de arriba vemos que el ticker no logró romper la zona de resistencia y se fue hacia abajo, formando una vela negra larga, creando un patrón bajista envolvente.
A la apertura de la próxima vela, ya podemos abrir posiciones cortas, colocando una orden stop por encima de la zona de resistencia, según nuestra estrategia de trading.
En resumen, vendemos BTC al nivel de 11 300 USD.
SL en el nivel de 11 800 USD.
Siempre que nuestra gestión de riesgos sea el 1% del depósito, y nuestra cartera sea de 50 000 USD.
El tamaño de la orden de 1 BTC se adecuará a nuestra gestión de riesgos, ya que en este caso, el riesgo será de 500 USD..
(11 800 – 11 300)
De acuerdo con la regla de seguridad, colocamos TP1 en el nivel de entrada al mercado + la cantidad de riesgo = 11 300 - 500 USD.
Por lo tanto, TP1 = 10 800.
Desafortunadamente, una situación tan buena no siempre ocurre.
Si nos fijamos en la situación actual, es similar al del gráfico de arriba.
Después de que el precio haya rebotado de la zona de resistencia, esperamos la vela de reversión fuerte, después de lo cual entramos al mercado.
Por último, el punto de entrada es de 8 600 USD y SL es de 9 200.
Al igual que con el mismo depósito, el monto máximo de riesgo es de 500 USD (1% del depósito de 50 000 USD), nosotros podemos abrir una posición de venta en 0,83 BTC. Por consiguiente, para salir incluso, debemos colocar TP1 en el nivel de 8 000 USD, después de haber vendido el 50% de nuestra posición (0,415 BTC)
Sin embargo, en el contexto de alta volatilidad e incertidumbre, en el que el mercado actual se encuentra, el nivel de 8 000 USD para salir al punto de equilibrio incluso parece irrazonable.
He ajustado la regla de seguridad al mercado de criptomonedas de alto riesgo. Para calcular el nivel de TP1, sugiero utilizar un valor más flexible, tal como Rango Promedio Verdadero (Average True Range), en lugar de un valor fijo entre SL y el nivel de entrada.
Este indicador define el rango de precios promedio para un período determinado.
Suelo aplicar media móvil de 14 barras.
He notado que si se abre una posición según la señal, casi en el 90% de los casos, el mercado alcanza el valor = al nivel de entrada + ATR * 76.4%.
Si estudiamos nuestro caso, en un gráfico de 4 horas, ATR estaba en el nivel de 266,50. cuando se abrió la posición.
Por consiguiente TP1 = 8 600 - 266,50*76.4% = 8396.39 USD.
Como está claro en el gráfico de arriba, el ticker tocó este nivel y permitió fijar el beneficio.
Para asegurar que la regla de seguridad funcione, el tamaño de la orden en el nivel TP1, en este caso ya no puede ser igual a la mitad de la cantidad total.
Para calcularlo, necesitamos resolver un problema con dos ecuaciones.
- X + Y = 0.83
- (8600 – 8396.39)*X = (9200 - 8600)*Y,
Por consiguiente X = 2.94*Y
3. Colocamos el resultado en la primera ecuación y obtenemos:
2,94*Y+Y =0.83,
Por consiguiente Y = 0.83/3.94 = 0.21
Respuesta:
X = 0.62
Y = 0.21
De la solución de esta ecuación se deduce, si vendemos 0,62 BTC en el nivel de 8 396,39 USD, estaremos en un estado de equilibrio, incluso si el precio se revierte y la posición se cierra por una orden stop.
Por otra parte, la posición para 0.21 BTC todavía se abrirá, y podemos apuntar con seguridad a esta cantidad y seguir los movimientos del ticker sin ninguna ansiedad, ya que estamos seguros de que no perderemos nada.
Como usted ve, este enfoque es más flexible y se puede adaptar a un determinado instrumento de mercado y a la situación del mercado, que encaja perfectamente en cualquier estrategia de negociación.
El único inconveniente de este enfoque es la fijación de más del 50% de la posición en el nivel TP1, por lo que, si la situación se desarrolla a nuestro favor, limitaremos fuertemente nuestros beneficios, que en particular puede no gustar a los principiantes, que siempre apuntan a los mayores beneficios.
La sabiduría popular bien conocida: "más vale prevenir que curar” se aplica perfectamente al trading también.
¡Buena suerte a todos y buenas ganancias!
Atentamente
Mikhail @Hyipov
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