Divergencia y convergencia en Forex: significado y cómo aplicar correctamente

2024.03.07 2023.04.10 Divergencia y convergencia en Forex: significado y cómo aplicar correctamente

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/mikhail-hypov/

La divergencia y convergencia son un aliado firme de cada trader que utiliza el análisis técnico en el mercado Forex. Estas son las señales de avance básicas, que permite prepararse de antemano ante una reversión de tendencia y filtrar la señal falsa. En este artículo, examinaremos en detalle las características de la convergencia y divergencia.

Divergencia Forex ¿qué es?

La definición de divergencia en Forex es una discrepancia en las lecturas de los máximos y mínimos del gráfico de precios y del indicador técnico. Por ejemplo, el precio de un activo puede estar subiendo durante mucho tiempo, pero la curva del oscilador al mismo tiempo se mueve hacia la zona de sobreventa. Una situación inversa es correcta.

Veamos un ejemplo de divergencia Forex en el gráfico del EURUSD.​

El gráfico muestra que el siguiente pico del precio, marcado con una línea azul, es más alto que el anterior. Al mismo tiempo, el indicador MACD muestra en el gráfico un movimiento descendente. Aquí vemos que su histograma se acerca a cero. De hecho, la implementación de la señal es una reversión del precio. Mirando un poco hacia adelante, diré que la divergencia vista es un simple clásico, bajista. También se llama negativo.

Señales de trading de divergencia

Veamos todos los tipos posibles de señales de divergencia y analicemos sus ejemplos en los gráficos.

Aunque la divergencia es una señal muy simple en sí, los traders logran confundirse con "tres pinos". La fuente del problema es un gran número de nombres y tipologías de divergencias.

Los traders dividen las señales en:

1. Clásica(Simple)/Oculta/Extendida
2. Alcista/Bajista
3. Negativa/Positiva
4. Normal/Inversa
5. Divergencia/Convergencia

¡Cinco subtipos! Hasta un profesional podría confundirse con tal variedad. Aunque parezca increíble, es mucho más fácil de lo que parece. Manos a la obra y pasemos a examinar estos puntos.

Doble techo & Doble fondo

Con el fin de tener todo más claro, primero es necesario entender cómo se define la divergencia. A pesar del tipo, todas las señales siguen 3 principios:

1. Lo más importante es que se formó la figura "Doble fondo" o "Doble techo” en el gráfico de precios​

En otras palabras, el gráfico debe tener dos picos pronunciados, que van hacia arriba o hacia abajo.

• ¡Importante! La formación de picos debe estar en el marco del movimiento de tendencia.​

El gráfico de arriba no muestra un doble techo. Los picos están mal expresados. Por ende, es imposible hablar de una señal divergente.

2. Cualquier tipo de divergencia se basa sólo en los máximos o mínimos del gráfico de precios y del indicador.

El gráfico de arriba es la interpretación correcta de la señal. Los máximos locales de doble techo e indicador se conectan por líneas.

El gráfico de arriba es un ejemplo de cómo se tergiversa la divergencia. Hay una comparación incorrecta de los picos del precio con los mínimos del indicador.

3. Picos del precio e indicador están uno debajo del otro

El gráfico de arriba muestra el análisis correcto de las desviaciones. Los máximos del indicador coinciden con los máximos del doble techo.

El gráfico anterior muestra que los picos de precio e indicador analizados no coinciden en el tiempo. Se trata de un error grave en el análisis de divergencias.

Tipos de divergencia en el trading

Tras comprender los principios del análisis de divergencia, veremos sus tipos. De hecho, sólo hay tres, los comunes (clásicos o normales), los ocultos y los extendidos (son lo contrario).

La tabla esquemática de arriba le ayudará a comprender. Se puede ver que cada una de las divergencias se divide en bajista y alcista (negativo y positivo). La divergencia común o clásica da una señal para la reversión de la tendencia, en cambio otros tipos de divergencia (oculta y extendida) hablan de su continuación de la tendencia, por lo que también se llama inversa. Muchos aún se confunden con el concepto de convergencia y divergencia. Aquí también todo es simple. Esta palabra proviene del latín.

Divergere, que se traduce como “discrepar, discordar”. En nuestro caso, supone cualquier discrepancia en la dinámica del precio e indicador.

La convergencia es la antípoda de la divergencia, proviene de la palabra Convergo, que significa “reunir”. Por lo tanto, la convergencia se refiere a un caso especial de la divergencia, cuando se acercan los vectores del gráfico de precios y del indicador.

Divergencia clásica

Es una señal fuerte de reversión.

Para determinar la divergencia alcista, es necesario mirar los puntos de precio mínimo y el indicador utilizado. La gráfica debe formar un mínimo inferior, y el gráfico del indicador uno más alto (ejemplo a la izquierda en la tabla).

En el gráfico las líneas azules representan la convergencia alcista clásica. Con el tiempo, el precio forma un mínimo más bajo, se forma un doble fondo y los valores mínimos de MACD crecen. Para un trader, esta situación es una señal del final de la tendencia bajista.

Para identificar la divergencia bajista, tenemos que mirar los picos del gráfico de precios y del indicador. El primero debe formar uno más alto, y el segundo un máximo más bajo (ejemplo a la derecha en la tabla). La divergencia clásica bajista es una señal de una rápida reversión de la tendencia alcista y abre la posibilidad de entrar al mercado con una posición corta.

El gráfico de arriba muestra un ejemplo de divergencia bajista clásico. Un nuevo máximo se forma en el gráfico, y en el histograma MACD el máximo anterior no se actualiza, esperamos una reversión bajista del precio del activo.

Divergencia oculta (Convergencia de Forex)

La divergencia oculta de Forex es el reflejo opuesto del clásico y habla de la continuación de la tendencia.

La divergencia alcista oculta aparece cuando el gráfico de precios en el proceso de movimiento ascendente crea mínimos más altos. Entre tanto, el indicador forma mínimos más bajos. Esta señal se forma en un movimiento ascendente e indica la continuación de la tendencia. Vea el ejemplo a la izquierda en la tabla.

Los bajos precios están conectados por la línea azul, la imagen de arriba muestra nuevos valores más altos. Al mismo tiempo, los mínimos de MACD son más bajos. Así pues, tenemos una divergencia alcista oculta, que señala la continuación de la tendencia.

Para identificar la divergencia bajista oculta, vemos los picos de las velas. El precio cuando se mueve hacia abajo forma picos más bajos, y el MACD un máximo más alto. El tipo de desviación bajista oculto se forma en las tendencias descendentes, e indica una reversión falsa y una alta probabilidad de continuar el movimiento hacia abajo. Vea el ejemplo a la derecha en la tabla.

El gráfico muestra un ejemplo de dicha divergencia. Se puede ver cómo los máximos del precio están bajando cada vez, en cambio los picos de MACD están creciendo. Como resultado, la reversión nunca se produjo. La tendencia continuó el movimiento descendente.

Estrategia utilizando divergencia oculta y oscilador OsMa recomiendo ver aquí.

Divergencia extendida

La divergencia extendida de Forex es muy similar a la oculta, no obstante, su formación a menudo se aleja de los principios básicos, ya que con frecuencia se efectúa dentro de los lados y raramente se encuentra con picos pronunciados. Muchos traders no contemplan una divergencia extendida del todo como una señal y la tratan como un fenómeno falso.

La divergencia extendida alcista se complementa de mínimos crecientes, mientras que la bajista de máximos descendentes. Ver ejemplos en la tabla.

La imagen de arriba muestra una divergencia alcista extendida en el indicador MACD. Los precios mínimos se ubican casi al mismo nivel (se admiten pequeñas desviaciones). Pero el segundo mínimo de MACD es más alto que su antecesor. Esta señal indica la continuación del desarrollo de la tendencia alcista.

El bajista también es definido por un indicador, que dibuja un nuevo máximo más bajo. Indica que el precio seguirá cayendo, por lo que puede abrir una posición corta.

En el gráfico de arriba, el EURUSD y la divergencia bajista extendida según MACD indica que seguirá la caída. Se admiten leves desviaciones de tamaño, pero en general se ve que los picos son casi iguales en el primer y segundo gráfico. La señal ocurre en el marco lateral, que es una característica de este tipo de desviación.

Principales errores al detectar divergencias

Los principiantes en el trading muchas veces tienen que lidiar con información falsa sobre las divergencias en Internet. A continuación, enumero los errores más comunes al tratar con divergencias:

1. En muchos sitios de trading de Forex, los autores confunden la divergencia de la siguiente manera: Si, por ejemplo, la dirección del indicador es ascendente, creen que la línea trazada a través de los picos del indicador son los máximos. Al salir de allí, comienzan a unir los picos del precio con una línea. Y del mismo modo, en un mercado descendente, cuando los picos del indicador son menores a la línea 0, el trader por error une los precios mínimos en el gráfico. En otras palabras, un trader comete un error y se aleja del indicador para buscar desviaciones.

• ¡Recuerde! ¡El trabajo con señales de divergencia comienza con el gráfico de precios! Primero ubicamos picos del precio, lo ideal "Doble fondo o techo" y luego vamos al indicador para comprobar si hay discrepancias.

2. Segundo error frecuente es cuando las desviaciones se definen simplemente conectando picos contiguos de las columnas del indicador, pero no supervisan si estos picos están dentro de la misma tendencia.

• ¡Importante! Para identificar la divergencia, es necesario comparar sólo los extremos relacionados con la misma tendencia.

3. Otro ejemplo de señal falsa es cuando se cree que hay una tendencia ascendente en el gráfico del indicador y un movimiento descendente en el gráfico de precios, este estado se denomina divergencia y convergencia de Forex. ¡Es un error!

• ¡Recuerde! La divergencia se define por discrepancias/confluencias de los máximos/mínimos del precio e indicador y no por el vector de movimiento de sus cuerpos.

4. Muchos traders también se equivocan al analizar las discrepancias entre los máximos del precio y los mínimos del indicador.

5. Si ve una discrepancia, asegúrese de que los picos del indicador y del gráfico de precios sean los mismos en tiempo. ¡Análisis de picos con discrepancia de tiempo es un gran error!

6. La divergencia, como indicador de avance, se caracteriza por una gran proporción de señales falsas. ¡Operar sólo con divergencias es un gran error!

7. No considere las divergencias que cuyo movimiento de precios ya se ha realizado. Lo más probable es que ya hayan acabado o fuesen falsas. ¡Es un error operar con ello!

8. La divergencia es un indicador de reversión de tendencia. Es una opinión errónea. Dependiendo del tipo de divergencia, puede tratarse tanto de la reversión como de la continuación de la tendencia.

Si leyó el artículo desde el principio, ya puede encontrar una señal de divergencia. Entre ya mismo a la plataforma y trate de hacerlo usted mismo. ¿Qué tipo es ese? ¿Qué señal da? Vuelva a la lista de errores y asegúrese de no repetir uno de ellos. ¡La práctica es la mejor forma de consolidar la teoría!

Divergencia y confirmación

Es importante diferenciar estos dos conceptos. La divergencia como fenómeno indica un movimiento multidireccional del gráfico de precios y del indicador. Dependiendo de su tipo, la divergencia puede indicar tanto una reversión como la continuación de la tendencia. Su principal particularidad es que la señal es adelantada. Su confirmación se puede obtener a posteriori, con el correspondiente movimiento del mercado. En general, cualquier señal del indicador, price action, gráfico o patrón de onda, que confirme la veracidad del movimiento del precio o las señales de divergencia adelantadas, puede considerarse una confirmación.

Divergencia y reversión

La reversión, como concepto de trading, se refiere al cambio de dirección de movimiento. En el análisis técnico, las reversiones son de suma importancia, ya que permiten a los traders beneficiarse en una nueva tendencia. Una reversión puede producirse después de una divergencia, cuando el indicador señala un cambio en el sentimiento del mercado. También una reversión puede ocurrir después de alcanzar un nivel clave o cuando el precio cruza los límites de la línea de tendencia.

Es importante recordar que la divergencia es una señal adelantada, mientras que una confirmación y una reversión definen el estado actual del mercado.

Trading según las señales de divergencia

Ya hemos estudiado la teoría y ahora veamos la aplicación práctica de esta herramienta en diferentes mercados financieros.

Divergencia bajista

La vista clásica de esta señal se forma en el presunto cierre hacia a la dinámica. En tales situaciones, los traders a menudo dicen que la "tendencia se está agotando".

El gráfico de arriba muestra un ejemplo de tal divergencia, está resaltado con líneas azules. Con ello entendemos que pronto habrá una reversión, ¡pero necesita forzosamente una señal de confirmación para abrir la posición! Para definir el punto de entrada, usaremos la intersección de la línea de tendencia (verde oscuro). Después de cerrar la barra de reversión por debajo de la tendencia, abrimos una posición corta. Con una línea azul marcamos la entrada al mercado.

Colocamos el stop loss justo por encima del máximo local más cercano (línea roja). Para fijar el beneficio utilizaremos take profit, igual a dos stops (línea verde). Posteriormente, el gráfico baja y fijamos el beneficio.

Divergencia alcista

La divergencia alcista clásica de Forex es una excelente señal de reversión. Al igual que con la divergencia bajista, utilizaremos la intersección de la línea de tendencia para entrar al mercado.

El gráfico de arriba es un ejemplo ideal para tal señal. El precio está en una tendencia bajista. Después de mucho tiempo vemos una cascada de dos divergencias alcistas regulares consecutivas. Para apreciar mejor, los marcó con diferentes colores. Hablaremos más sobre este fenómeno. Por ahora sólo consideramos este hecho como una fuerte señal de reversión.

Al utilizar una línea de tendencia, también es importante saber construirla correctamente. En nuestro ejemplo, para una tendencia bajista, la línea comienza desde el primer pico de tendencia hasta el último pico local más alto. En el caso de la tendencia alcista en el gráfico anterior, había el mismo enfoque, pero sólo la línea se construyó bajo mínimos.

Volvamos a nuestro ejemplo. Tras el cierre de la primera vela por encima de la línea de tendencia, abrir long. En el gráfico señaló esto con una línea horizontal azul.

Al igual que en el ejemplo anterior, colocamos el stop loss justo por debajo del último mínimo local. Take profit equivale a dos stops.

Es importante tener en cuenta que el método de "doble stop" no siempre es efectivo. En nuestro caso, el cierre de la transacción con beneficios tuvo que esperar un mes entero. La solución es una combinación de señales de desvío con otros indicadores y estrategias de trading, hablaremos de ello más adelante.

Divergencia bajista oculta

A diferencia de los dos últimos, esta señal indica la continuación de la tendencia. En el trading, es conveniente aplicarlo para entrar en la tendencia después de una reversión fallida.

El gráfico de arriba muestra este caso clásico. Vemos una divergencia bajista oculta, donde los máximos del indicador suben a pesar de los picos del precio (marcados con segmentos azules). Después de tal señal, esperamos una falsa reversión de la tendencia.

Para definir el momento de entrar al mercado, utilizamos medias móviles MACD, es decir, su cruce de la marca cero de arriba a abajo. Por lo general, la salida de móviles MACD a la zona positiva se interpreta como un cambio de tendencia, sin embargo, considerando la divergencia bajista oculta, esperábamos una ruptura falsa de este nivel y al volver a la zona negativa abrimos una posición corta. Colocamos el stop loss justo por encima del primer vértice de la convergencia formada (línea roja). El gráfico anterior muestra que take profit en un valor de doble stop es cruzado por el precio y cierra nuestra transacción con un beneficio.

Divergencia alcista oculta

Esta señal es reflejada por la anterior y también indica la continuación de la tendencia, sólo ascendente.

El gráfico de arriba muestra cómo el histograma MACD forma mínimos más bajos, mientras que el gráfico de precios está en una tendencia alcista. La divergencia alcista oculta está marcada con segmentos azules.

Al igual que en el caso anterior, esperamos un falso cambio de tendencia. MACD móvil (¡no confundir con la línea de señal!) va momentáneamente por debajo de cero y rebota. ¡Es una señal de compra! En el gráfico del par de divisas está marcado con una línea azul. Colocamos un stop loss similar a la operación anterior, sólo orientado a un precio mínimo. El objetivo es el doble de la distancia del stop, se logra con bastante rapidez.

Señal de divergencia falsa

Para una divergencia, esto es bastante común. Una falsa señal de divergencia se refiere generalmente a una situación en la que la convergencia y divergencia de las líneas no conduce a la continuación esperada de la tendencia o su reversión.

Hay tres formas de minimizar las consecuencias:

• Gestión del dinero competente
• Colocación obligatoria de stops en cada transacción
• Filtro (confirmación adicional) de las señales

En el último punto vamos a dar más detalles. Se pueden utilizar indicadores adicionales, patrones price action y formas gráficas para filtrar. Considere el ejemplo de filtro de señales utilizando Bandas de Bollinger.

Arriba se muestra un ejemplo de falsa discrepancia de los máximos del precio y del histograma MACD. Después de la divergencia, el precio realmente comienza a bajar e incluso el MACD móvil ha ido a la zona negativa. Sin embargo, el precio no pudo consolidarse por debajo de las Bandas de Bollinger, lo que indica que no hay una tendencia y consolidación continua. La contracción máxima de las bandas se observa en la zona de círculo rojo, donde el precio va a la zona opuesta. Esto finalmente cancela la señal para una reversión bajista.

Describí en detalle cómo instalar y utilizar el indicador de Bollinger en el trading en el mercado de Forex en el artículo “Indicador de Bandas de Bollinger Forex”. Se pueden utilizar otros indicadores de tendencia para filtrar. Cualquiera de sus señales se considerará más fuerte que la señal de divergencia.

Guía paso a paso del trading de divergencias

Al revisar la teoría y la práctica del uso de divergencias, podemos elaborar un algoritmo de acción para operar con esta herramienta:

1. Determinamos la dirección de la tendencia que aparece en el gráfico de precios en este momento. Construimos una línea de tendencia.
2. Identificamos 2 máximos/mínimos para determinar si hay divergencia.
3. Ponemos en el gráfico de precios el histograma MACD y ubicamos los máximos/mínimos correspondientes al gráfico de precios.
4. Viendo que hay una discrepancia entre el precio y el indicador, determinamos el tipo y la dirección de la señal.
5. Ahora definimos el punto de entrada al mercado. En la versión básica, propongo utilizar el cierre detrás de la línea de tendencia como una señal para entrar.
6. En la estrategia básica, se proporciona un stop loss y se coloca algo distante del mayor extremo del precio.
7. En una versión más simple, sugiero establecer un objetivo para negociar a una distancia de dos stops.

Esta estrategia es básica. Puede ser una buena guía para principiantes. Inténtelo usted mismo. Entre a la plataforma sin registro, en un par de clics encuentre una divergencia y construya su plan de negociación personal.

Colocación de stop loss y take profit en el trading de divergencias

No importa qué método de trading utilice, siempre se debe utilizar stop loss y take profit. Una persona no puede sentarse en la pantalla todo el día y en el momento adecuado sólo estas dos herramientas salvarán su depósito y ayudarán a fijar el beneficio. Si opera con señales de divergencia, en una divergencia bajista clásica debe colocar el stop por encima del último máximo más alto. Cuando es alcista por debajo del último, el más profundo.

El ejemplo de arriba muestra la ubicación óptima del stop, marcado con una línea roja. Dado que la divergencia es bajista, se coloca justo por encima del extremo local.

En el caso de divergencia opuesta, el stop se establece distante del extremo más grande, que es parte del diseño de la propia divergencia.

Dado que el trading con estas señales supone seguir la tendencia, el nivel de toma de beneficios puede ser definido por cualquier señal para cambiar la tendencia relevante. A los principiantes recomiendo seguir un esquema simplificado y fijar los beneficios a una distancia de 2x del nivel de entrada hasta el stop.

Indicadores de divergencia Forex

Los traders en su práctica a menudo confían en la divergencia de osciladores. Los indicadores de divergencia más populares para mt4 son MACD, RSI, estocástico y AO. Son fáciles de configurar, usar y dan señales de trading bastante precisas. Una descripción detallada de la configuración del estocástico y trading en este artículo “Oscilador estocástico: como utilizar el indicador estocástico en el trading en Forex”.

Los siguientes indicadores de divergencia también son muy populares:

• Oscilador de Chaikin
• DeMarker
• Momentum
• Oscilador de volumen.

¿Por qué ellos?

Porque cada uno de ellos es único y tiene sus propias peculiaridades y un umbral de sensibilidad en ciertas condiciones del mercado financiero.

Al mismo tiempo, ¡no se limite a la lista propuesta! Los principios de divergencia funcionan igual en cualquier herramienta por lo que puede utilizar cualquier otro oscilador con el que trabaje más cómodamente.

Indicador de divergencia MACD

En ejemplos anteriores, ya hemos utilizado el indicador MACD para determinar divergencias de Forex. Su abreviatura se traduce como Media Móvil de Convergencia Divergencia El indicador consta de tres componentes:

• La línea MACD (línea principal) es la diferencia entre una media móvil exponencial lenta (EMA) y una EMA rápida. Muestra la dirección de la tendencia.
• La línea de señal es EMA de la línea MACD.
• El histograma MACD muestra la diferencia entre las curvas principal y de señal (fuerza de tendencia).

Puede utilizar un histograma para determinar las divergencias, como en las secciones anteriores o en la línea principal. En el siguiente ejemplo, le mostraré la segunda forma.

En el gráfico la divergencia alcista está marcada con líneas diagonales azules. Tenga en cuenta que las divergencias alcistas y bajistas de la media móvil MACD, las identificaremos por los puntos extremos de la misma línea MACD (línea azul en el gráfico), en lugar de su media móvil de la señal. La señal de entrada de la compra será la salida del histograma por encima del nivel cero. El precio de apertura de la posición está marcado con una línea azul.

Indicador de divergencia RSI: índice de fuerza relativa

La función principal de RSI es identificar las condiciones de precio de sobrecompra y sobreventa, que son señales de entrada y salida del mercado. Un signo aún más poderoso de reversión es la divergencia del indicador. Similar a las herramientas presentadas se distinguen la divergencia bajista y alcista RSI.

La divergencia de máximos en el gráfico de precios y la curva RSI están marcados con líneas azules. Por lo tanto, surge una señal, es la divergencia bajista RSI. Para definir la entrada óptima al mercado, utilizo el momento en que la curva sale de la zona de sobrecompra (línea horizontal azul en el gráfico). Utilicé una señal RSI de sobreventa para cerrar la posición. Está marcado con un círculo verde en el gráfico de arriba. Si desea saber más sobre esta herramienta, recomiendo leer el artículo "Indicador RSI: índice de fuerza relativa".

Oscilador estocástico

Es otro oscilador popular utilizado para operar con divergencias. Consta de dos líneas que a menudo interactúan entre sí y, al igual que RSI muestra los niveles de sobrecompra y sobreventa. La estrategia de trading Forex stochastic de divergencia implica buscar confluencia y discrepancias en las barras de precios y la línea principal del indicador.

La divergencia clásica bajista está marcada con líneas diagonales azules. Una señal adicional para entrar al mercado es la salida de las líneas del indicador de la zona de sobrecompra. El nivel de apertura está marcado con una línea horizontal azul.

Fijaremos el beneficio (línea verde) en el momento del cambio del indicador a la zona de sobreventa después de cruzar los estocásticos %K y %D. Con un circulo verde está marcado la señal en el gráfico de arriba.

La divergencia oculta del estocástico se define por los mismos principios que MACD y RSI.

El gráfico de arriba muestra un ejemplo de divergencia alcista oculta del estocástico. Se puede ver que funcionan las mismas reglas que para MACD: en la tendencia alcista el segundo mínimo del indicador es más profundo que el primero. El momento de entrada aquí es el cierre de la vela verde confirmante inmediatamente después de cruzar los estocásticos en el segundo pico. Colocamos el stop a un precio mínimo más profundo dentro de la divergencia, y fijamos el beneficio ya sea por las reglas del estocástico en la segunda reprueba de la zona de sobrecompra, o al cruzar la línea de tendencia o colocamos simplemente la toma de ganancias en un valor doble del stop.

• ¡Importante! El oscilador estocástico es una herramienta muy útil y completa de análisis técnico. Puede ver información más detallada al respecto en el artículo “Oscilador estocástico: cómo utilizar el indicador estocástico en el trading en Forex”. ¡Recomiendo a todos a leer!

Indicador de divergencia AO (Awesome Oscillator)

A diferencia de los osciladores pasados, Awesome Oscillator muestra histogramas en lugar de líneas curvas. El principio de trabajar con este indicador es casi el mismo que con el histograma MACD.

El gráfico de arriba muestra cómo el uso de una divergencia clásica bajista fue la entrada para vender el par EURUSD, y luego, tras la aparición de la señal de divergencia alcista clásica se corrigió short con un beneficio y la apertura de la posición larga. Los niveles de entrada de ambos están marcados con una línea horizontal azul en el lugar de cambio de Awesome Oscillator a través de la línea cero, marcado con círculos verdes.

Una característica importante del indicador AO es la señal de intersección de nivel cero. Se cree que cuando cruza hay un cambio de tendencia local o grande. Por lo tanto, los picos separados por dicha intersección no pueden formar parte de una sola señal. Para evitar un error de este tipo, es necesario verificar la misma divergencia en un timeframe mayor. Si hay una señal sin interrupciones, entonces se puede utilizar en el trading.

Indicador de divergencia de Bandas de Bollinger

Ya he señalado que las Bandas de Bollinger se combinan perfectamente con la divergencia. Dado que Bollinger Bands es un indicador de tendencia, necesitaremos cualquiera de los osciladores enumerados anteriormente para detectar las divergencias. Por ejemplo, tomaré un MACD conocido.

Si no está familiarizado con el indicador Bandas de Bollinger, entonces puede leer este artículo “Indicador de bandas de Bollinger Forex“. Allí, describí la estrategia de trading "Double Bollinger Band". En resumen, dos indicadores Bollinger Bands se superponen en el gráfico para su uso, uno con un multiplicador 1 y el otro con 2. El gráfico se divide en 3 zonas, donde la banda verde central es el área neutra y las bandas rojas altas y bajas son las zonas del comprador y vendedor.

La estrategia clásica de bandas dobles dice que si después de un movimiento hacia arriba hubo una reversión y el precio se movió a la banda roja inferior, entonces hay una reversión en la tendencia bajista. La situación inversa con salida a la banda superior hablará de un cambio en una tendencia alcista.

El gráfico de arriba muestra que esta estrategia tiene señales falsas y la divergencia aquí es un filtro eficaz. A principios de mayo, el par EURUSD tiene otra salida de precio a la zona roja superior e incluso su ruptura, sin embargo, en el MACD vemos picos descendentes. Estos son signos de una reversión de divergencia clásica. Al mismo tiempo, noto que la divergencia del precio se forma tanto en relación con el MACD móvil y su histograma, que es un factor de amplificación. Al ver tal señal, podemos estar seguros de la reversión de la tendencia.

Para confirmar short ya no es necesario esperar la salida del precio a la banda roja inferior, la pronta entrada al mercado se produce al cierre de la vela en la zona verde con el cruce de las líneas móviles MACD y la salida del histograma al área negativa. Como siempre, colocamos el stop justo por encima del último máximo local más alto, y como objetivo se puede esperar una señal espejo de la divergencia en la reversión de tendencia.

El gráfico muestra que dicha señal fue recibida en enero. Hemos cerrado short y abrimos una posición larga. La combinación de MACD y Bollinger Bands da como resultado una gran estrategia. Además, gracias al diseño especial de MACD, el indicador da una señal de divergencia tanto en el histograma como en la móvil.

El gráfico muestra que una comprobación de doble divergencia evita las señales falsas. En nuestro caso, el histograma MACD ya mostraba una discrepancia alcista, pero la móvil no reaccionó a esta señal, lo que permitió que se considerara como falso.

Balance de volúmenes (OBV)

El indicador de balance de volumen (OBV) pertenece a los indicadores de volúmenes de negociación. Su funcionamiento se basa en la idea de que el volumen de negociación es un factor determinante del movimiento del precio.

El OBV mide los cambios en el volumen de negociación y los suma o resta del valor anterior. Si el precio se cierra por encima del día anterior, entonces el volumen de negociación se suma al valor anterior. Si el precio se cierra por debajo del día anterior, entonces se resta. De este modo, el indicador OBV muestra la fuerza relativa de los alcistas y bajistas en el mercado.

En el gráfico puede producirse una divergencia cuando la dirección del precio y el OBV son diferentes. Cuando el precio sube y el indicador OBV baja, esto puede indicar una posible reversión del precio a la baja en un futuro cercano. Lo contrario también es cierto: si el precio baja y el OBV sube, es probable que el precio se revierta al alza pronto.

Mejor estrategia para negociar la divergencia

Usando la combinación de MACD y Bollinger Bands, se hizo evidente que no sólo las líneas de tendencia, sino también otros osciladores podrían ser utilizados para filtrar la señal de divergencia. Además de MACD, ya hemos conocido el Estocástico, AO y RSI. Estos indicadores son eficaces para procesar señales desviadas, ¡pero tal vez juntos funcionen aún mejor! Propongo armar una estrategia de trading integral y probarla en la práctica.

Para no complicar la estrategia de trading, solo se utilizará:

• Estocástico 21,7,7 con EMA como suavizante.
• RSI período 14
• Doble Bollinger Bands.

El estocástico y RSI no solo confirman las divergencias, sino que también señalan el nivel de sobrecompra y sobreventa. Para el estocástico, tomé la configuración recomendada para el timeframe diario del artículo aquí. Para el índice de fuerza relativa (RSI), tomé la configuración predeterminada.

Como indicador de tendencia utilizaré la ya conocida Bollinger Bands. Colocaré el stop loss bajo el principio clásico, justo por encima del pico o por debajo del último mínimo. Para fijar el beneficio, voy a utilizar la salida de indicadores a la zona de sobreventa/sobrecompra.

Vamos a probar la estrategia en el mismo caso donde negociamos con MACD.

1. Vemos una divergencia expresiva entre el precio y el estocástico. Dado que el precio en la zona superior de Bollinger es más alto que su móvil, la tendencia se considera alcista. En base a esto, podemos concluir que tenemos una divergencia bajista clásica.

2. El precio penetró la banda roja superior de Bollinger y regresó a la zona verde. RSI toca la zona de sobrecompra y vuelve a bajar. Consideramos que esto confirma las señales de reversión y buscamos un punto de entrada.

3. Abrimos long en la siguiente vela, después de que el estocástico muestra una intersección bajista entre %K y %D (círculo azul en el gráfico).

4. El estocástico entró a la zona de sobreventa. RSI ha permanecido en la zona de equilibrio y no confirma la sobreventa. Por lo tanto, se puede esperar una reversión o consolidación falsa, pero no una reversión de tendencia (marcada con círculos azules). Guardamos short.

5. Como resultado, hubo un retroceso alcista. No hay divergencia. Los osciladores están en la zona de equilibrio. Guardamos short.

6. A fines de octubre, ambos osciladores entraron a la zona de sobreventa. Al volver y cerrar la primera vela en la zona verde, cerramos short y tomamos el beneficio.

Como resultado, la señal de reversión resultó ser falsa y la caída continuó, pero no hubo señal para la entrada. Luego hubo una divergencia positiva normal y se hizo la entrada a long. La señal para cerrar la posición en los niveles de sobrecompra llegó sólo en junio (círculos verdes).

Como resultado de esta pequeña prueba, podemos concluir que tal estrategia tiene derecho a existir, pero debido a la pronta salida de la transacción existe el riesgo de perder un movimiento fuerte. De hecho, atrapar todos los movimientos es un sueño de un "Grial de oro". Si la estrategia muestra un rendimiento estable, sin reducciones profundas, ¡ya merece atención!

Trate de seguir este algoritmo y mejorar la estrategia. Inténtelo usted mismo, sin riesgo y sin registro en la plataforma LiteFinance con nuevos ajustes y otros osciladores, como АО.

Principio de acumulación de divergencias

Al trabajar con indicadores como MACD, quizás haya notado más de una vez que el indicador al emitir una señal de divergencia no lo alcanza, sino viceversa, forma otro máximo o mínimo. La opinión más común es cancelar tal señal por error en las lecturas, y cerrar la posición. No obstante, muchas veces sucede que la divergencia no se cancela, sino que se pospone para otro momento. En otras palabras, la señal se acumula. ¿Por qué sucede eso? ¡Es muy simple! Usualmente, evaluamos la divergencia no en toda la tendencia actual, sino solo en su parte. En otras palabras, nuestra señal inicial significa un cambio local de tendencia dentro de la acción global. Este cambio de tendencia local se llama corrección. Por lo tanto, el indicador indica que hay divergencia al momento del inicio de la formación de la corrección, y después de la corrección, cuando la tendencia principal continúa, el indicador entiende rápidamente su error y sin pasar por la línea 0, comienza a moverse por el precio. Cuando esta tendencia se concluye, el indicador emite una señal de divergencia nuevamente, que ahora está, como si estuviera dentro de la señal anterior. Y ahora, ya es una señal única. Esto puede continuar hasta que cambie la tendencia global.

En el gráfico de arriba, volvemos a nuestro trading. Se ve que antes de la señal de reversión principal, había una divergencia en el histograma MACD (círculo resaltado). Es justo decir que el MACD móvil no confirmó esta señal, sin embargo, tal cascada de confluencia discrepancia sólo aumenta la probabilidad general de realizar una divergencia.

Conclusión y consejos para usar divergencias

La divergencia en Forex es una de las señales de avance efectivas básicas. Son fáciles de diagnosticar en cualquier mercado y herramienta de trading. Las señales de divergencia son universales y se ajustan tanto como elemento principal de la estrategia y como herramienta de control adicional. Cualquier trader que utilice el análisis técnico está obligado a conocer y poder utilizar señales de divergencia.

Que conclusiones y consejos se pueden rescatar del artículo:

1. Las señales de divergencia no son motivos suficientes para tomar una decisión de trading. Compruebe estas señales con otras herramientas de análisis técnico.
2. Si los tipos de divergencias lo aturden, recuerde el aspecto principal: el clásico. Sólo este permite definir la reversión en los máximos y mínimos de la tendencia.
3. Asegúrese de que ha identificado correctamente la divergencia. Consulte la sección "Principales errores al detectar divergencias” para verificarse.
4. Considere la cascada/acumulación de señales al analizar la divergencia.
5. La presencia de divergencias en timeframes mayores aumenta en los menores el valor de la divergencia.
6. La divergencia convergencia del mercado Forex no es diferente de las señales en otros sitios. ¡Utilice los principios de análisis de desviación en cualquier mercado!
7. ¡No existe un indicador universal para operar con divergencias! Experimente sin temor y pruebe diferentes combinaciones de indicadores. No arriesgue su dinero. Realice sus pruebas en la cuenta demo.

Eso es todo por ahora. ¡Suscríbase a nuestro blog en LiteFinance! Nuevos artículos útiles muy pronto.

¡Buena suerte y buenas ganancias!

Saludos cordiales,

Mikhail @Hypov

{mativation}