Principios de evaluación de estrategias y asesores de trading sobre backtest y equity, análisis de la curva de depósito, cálculo de la cantidad óptimo de transacciones para pruebas
Para evaluar las perspectivas de inversión en la cuenta PAMM, la elección del trader para copiar transacciones o la elección de la estrategia más efectiva, se realiza un análisis de varias características. En este artículo aprenderá qué parámetros analiza la estrategia backtest, cómo aprender el tipo de estrategia sobre la equidad y cómo analizar la curva de backtest, cómo calcular la cantidad óptimo de transacciones para pruebas, así como conocer las reglas generales de evaluación del sistema de trading.
Principios de la evaluación de la eficiencia del sistema de trading
La necesidad de evaluar la eficiencia de un sistema de trading puede surgir en varios casos:
- La decisión de invertir en una u otra cuenta PAMM de un gestor, por qué es necesario evaluar la eficiencia de su negociación.
- Análisis del sistema de trading del trader para copiar sus transacciones.
- Comparación de los resultados de trabajo de varios sistemas de trading (estrategias, asesores) y la elección óptima en términos de relación beneficio-riesgo.
- Evaluación de retorno del asesor de trading en el caso de su adquisición.
- Fijación de los principales parámetros del sistema de trading. En caso de desviación del rendimiento del sistema de los indicadores estadísticos (por ejemplo, crecimiento repentino de la pérdida máxima o una serie de operaciones de pérdida), el trading se detiene hasta que se aclare las razones o se optimicen los ajustes.
Imagine que tiene los resultados de la prueba del sistema de trading en un segmento de tiempo fijo. La curva del depósito (equidad) ascendente, la pérdida máxima dentro de la gestión de riesgo establecida, el beneficio es bastante satisfactorio. ¿Se puede considerar exitoso el sistema de trading? No, porque esta información no es suficiente para tomar una decisión equilibrada. En este artículo trataré de responder en líneas generales a las siguientes preguntas:/p>
- Con qué parámetros se evalúa la eficiencia del sistema de trading
- Cómo evaluar la naturaleza de la equidad
- Cuántas transacciones se consideran óptimas para la prueba del sistema
1. Parámetros de la evaluación de la eficiencia del sistema de trading
La evaluación del sistema de trading se realiza principalmente en el backtest, descargado en el MT4.
¡Importante! En líneas generales, se analizan los principales indicadores de backtest, pero su validación cruzada es importante. Desafortunadamente, hay casos cuando los gestores de cuentas PAMM, los traders, cuyas transacciones se supone que se copian, o los desarrolladores de sistemas de trading no sólo muestran una cuenta demo de prueba, sino también falsifican el backtest.
Los principales parámetros de la evaluación backtest son:
- Beneficio neto (ingreso total menos pérdidas totales). No es el indicador más importante, pero los traders le prestan atención en primer lugar. A través de él se juzga si tiene algún sentido contactar con este sistema de trading. También este indicador se incluye en la fórmula de cálculo de la eficiencia futura (WFE), la relación entre el beneficio total del año recibido en la cuenta principal, y el beneficio del año recibido durante el período de prueba.
- Rentabilidad. La relación entre el beneficio total durante el período de prueba y la pérdida total. Para un sistema de trading estable, el indicador debe ser no menos 2. Se permite su valor inferior, siempre que el parámetro sea evaluado junto con la pérdida máxima y beneficio.
- Transacciones de beneficio y pérdida máximos. Reducción máxima del depósito, lo que indica la estabilidad del sistema.
- Máxima pérdida. Maksymalne obniżenie depozytu, świadczące o stabilności systemu;
- Una serie de transacciones no rentables y rentables. Indicador utilizado para tomar la decisión de detener el trading. Si en una cuenta real una serie de transacciones de perdida es mayor a las recibidas en la prueba, el trading se detiene.
- Factor de recuperación. La relación entre el beneficio neto y la pérdida máxima. El valor adecuado es 3, pero el indicador se analiza junto con el intervalo de tiempo que se está probando.
- Número total de transacciones e intervalo de tiempo. Acerca de cuántas transacciones se consideran óptimas, lea en la 3ª sección.
Los resultados de la prueba en la demo y en la cuenta real serán diferentes, en la cuenta real los indicadores pueden ser peores. Si los resultados reales tienen una desviación fuerte de los datos de prueba (el nivel de desviación depende de la propensión individual a asumir riesgos), entonces el trading cesa.
2. Evaluación de la naturaleza de la curva de depósito
Forma equity nie tylko pokazuje skuteczność systemu handlowego, ale i daje możliwość ogólnej analizy podstawowych zasad jego pracy. Ocena charakteru krzywej depozytu pozwala dać ogólne wyobrażenie na temat tego, jaką strategię przyjmuje trader. Na tym etapie najbardziej zwracają uwagę traderzy, wykorzystujący mocno ryzykowne taktyki, włączając Martingale. Jedna z kombinacji oceny systemu handlowego equity to testowanie systemu na minimalnym locie lub korekta lota w procesie testowania. Decyzja tradera jest indywidualna, ale istnieje kilka ogólnych wymagań co do salda rejestru operacyjnego.
Principios de evaluación de la curva de depósito:
- La equidad ideal es una línea uniformemente ascendente de la esquina inferior izquierda del gráfico hacia la derecha superior. La ausencia de cambios significa la estabilidad del sistema a diversas sacudidas del mercado. Por lo general, estos sistemas se caracterizan por una reducción mínima y un pequeño beneficio. El ángulo de la equidad puede ser cualquiera, pero necesariamente ascendente. Los saltos bruscos hacia arriba (transacciones grandes rentables de una sola vez) no son deseables, como puede ser una anomalía y distorsionar los resultados de las pruebas. Es deseable, que el sistema abra posiciones pequeñas, pero frecuentes en lugar de una, pero grande.
- Las reducciones deben ser mínimas y deben ser seguidas por una rápida recuperación. La reducción del rendimiento se caracteriza por la aparición en el gráfico de "estantes", secciones horizontales. Si la longitud de los "estantes” es de 6 meses con un período de prueba de 5 a 6 años, es mejor no utilizar el sistema de trading, porque en la cuenta real el "estante" puede convertirse en una recesión.
- Cada uno de los máximos siguientes de la curva de depósito debe ser mayor que el anterior. Igual equidad es más bien una teoría, en la práctica la curva será ondulante. Y si cada pico de la onda subsiguiente es mayor que el anterior, el sistema se considera óptimo.
- Se debe prestar la máxima atención al último período de equidad (1/5 de la última parte del gráfico). La curva debe tener un carácter ascendente más pronunciado (o el mismo). Esto sugiere que en las últimas condiciones de mercado, el sistema es más efectivo que en períodos anteriores. Si hay saturación en el último período (la curva toma gradualmente un carácter horizontal en comparación con los períodos anteriores), es muy probable que se muestre una pérdida pronto.
La naturaleza de la estrategia es visible en los saltos bruscos y los ángulos agudos de la equidad. A continuación se muestra un ejemplo de una curva de un trader que trabaja en martingale:
Otro ejemplo de la estrategia de un trader que prefiere scalping: horizonte corto de ganancias con stops distantes. Los pasos aparecen donde las órdenes de seguridad rara vez se activan:
Consejo: evaluar la estrategia de otra persona, enfóquese no sólo en la naturaleza de la curva de depósito o backtest, sino también cuán abierto es el trader. La mejor opción es si la cuenta del trader se vincula a MyFxBook y el trader le proporciona una contraseña de inversor. En él tendrá por lo menos dos notas de que el servicio en sí ya ha comprobado la identificación del trader y el backtest de la cuenta es real.
3. Cantidad óptima de transacciones para pruebas de asesores
La respuesta "tanto como sea posible" no es objetiva. En diferentes instrumentos, la efectividad de la misma estrategia puede diferir drásticamente por diferentes razones:
- Diferentes niveles de volatilidad.
- Distinta frecuencia de señales a la entrada debido a la más frecuente o rara coincidencia de combinaciones de las herramientas de análisis técnico.
Además, el problema se complica por el hecho de que la plataforma clásica MT4 no tiene la capacidad de multi-pruebas (pruebas simultáneas para varios pares). Esto impide que la misma combinación de configuraciones se evalúe al mismo tiempo.
El número de transacciones depende de la frecuencia de apertura de la posición. Por ejemplo, la estrategia intradía, analizada en el intervalo de 12 meses con 250 transacciones, será más precisa para mostrar el rendimiento del sistema que la estrategia scalping con 400 transacciones en el intervalo de 1 mes.
Para la estrategia conservadora de 200-300 transacciones en un intervalo de 5 años será suficiente. A continuación puede ver el gráfico dependiente del error estadístico estándar sobre el número de posiciones abiertas.
Cantidad de transacciones
Aquí se puede ver que en la primera sección un margen de error máximo de hasta 50 transacciones, es decir, cada 10 transacciones adicionales significativamente reducen la probabilidad de error. En la sección de 100 a 300 transacciones comienza la saturación. Si las primeras 100 transacciones redujeron el error en 30-35%, entonces en las secciones subsiguientes para reducir el error en sólo un 3-5%, el número de transacciones tiene que aumentar en 100-200. En otras palabras, basándose del gráfico, el sistema se optimizará igualmente tanto para 300 transacciones como para 500.
Otra forma de determinar el número de transacciones necesarias es expandir la muestra y analizar los cambios de equidad. El sistema de trading, que se optimiza objetivamente, muestra la misma estabilidad en un número diferente de transacciones. Por ejemplo, existen dos sistemas de trading diferentes que muestran resultados similares en un número igual de transacciones. Aumentamos el número de transacciones, agregamos filtros y vemos que el sistema de trading se ha mantenido estable, el segundo no. Gráficamente se ve así:
El segundo sistema de trading en términos de implementación en una cuenta real parece ser más atractivo. Este ejemplo muestra que con un número igual de posiciones abiertas, la confianza en la estrategia puede ser diferente. De ahí la conclusión: reducir el número de transacciones sólo puede ser si tiene la confianza de que el sistema permanecerá estable.
Y finalmente algunas reglas generales de la evaluación del sistema de trading:
- Trate de evaluar el sistema de trading de la manera más objetiva posible. Un error frecuente es aceptar lo deseado como real.
- Al evaluar, no utilice la barra de cero para evitar distorsionar el resultado de la prueba.
- Las cotizaciones deben ser lo más precisas posible. A menudo hay casos cuando la prueba de las cotizaciones obtenidas de una fuente, sobre un activo sea muy diferente. Recomendamos cotizaciones precisas para MT4 para los principales pares de divisas descargar aquí.
- Los parámetros que se definen en la configuración del sistema de trading deben corresponder a las propiedades del par de divisas. Cada par tiene sus propios parámetros individuales, que se pueden ver en la observación del mercado, yendo al menú "Símbolos" (botón derecho del ratón) y haciendo clic en la opción "Mostrar” en el par de divisas seleccionado.
Los códigos de error más comunes cuando se realizan pruebas son: 130 (stop incorrecto) y 131 (volumen de trading incorrecto).
- El período de pruebas más importante es el último. Por ejemplo, si el período de tiempo es de 5 años, la prueba se realiza en orden inverso en el intervalo entre el quinto y segundo año en la última sección anual. La combinación ideal elegida de los ajustes tras la prueba en la última sección anual "fuera de la selección" debe dar un resultado positivo estable en comparación con la sección anterior.
Conclusión. El análisis a fondo de la evaluación del sistema de trading permite deducir qué riesgos potenciales le esperan a un inversor que ha decidido utilizarlo. Ignorar los criterios de análisis puede conducir al hecho de que la evaluación no será objetiva, lo que aumenta significativamente los riesgos de perder el depósito. Además, el análisis de la eficacia del sistema plantea al trader un enfoque sistemático de negociación, racionalidad y autodisciplina. Y sin disciplina será difícil triunfar en Forex. ¡Éxitos en el trading!
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