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Formalización

Principales reglas y consejos para la construcción de su propia idea de trading

Formalización

La construcción de un sistema de operación mecánica requiere algo más que una idea. Puede ser suficiente para un inicio la llamada "operación intuitiva". Pero se requiere de una bien desarrollada intuición. No hay que negar que haya personas con esas habilidades. Pero no tomamos en cuenta esta variante. Aquí vamos a describir las cosas que están conectadas con la construcción del sistema mecánico de operación, que seguirán estrictamente ciertas reglas.

Las reglas del Sistema de operación debe ser sencillo y comprensible: Disponible para la formalización y la exposición en un lenguaje de programación. La definición del las Complejidad de dichas normas será la formalización del Sistema de operación. Todas estas reglas en su conjunto deben ser rigurosas y precisas y con información detallada que respònda las siguientes preguntas:

  • ¿Qué instrumento financiero debe ser elegido para operar (la construcción de una cartera, la diversificación)?
  • ¿Qué volumen debe tener cada transacción (el tamaño de la posición)?
  • ¿Qué condiciones se requieren para abrir las posiciones (las condiciones de entrada)?
  • ¿Qué nivel se necesita para salir de la posición con pérdidas (stop-loss)?
  • ¿Qué nivel se necesita para salir de la posición con ganancias (take-profit)?
  • ¿Qué métodos se deben utilizar para abrir y cerrar las posiciones (por orden pendiente o el mercado)?

Los sistemas que tienen las respuestas a estas preguntas son consideradas como sistemas "completos".

Vamos a formalizar la estrategia de operación de las tortugas con las siguientes reglas (cabe señalar, que la descripción original del sistema de operación de las tortugas es un poco más difícil y puede llegar a confundir a un principiante):

  • Hay siete pares de divisas que se deben usar, que hacen parte de las llamadas"Majors", incluyendo EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD.
  • Cada margen de operación debe ser igual al 1% del depósito total. Aproximadamente 0,01 de un lote.
  • La apertura de una posición se debe hacer con el mínimo nivel superior (por lo menos en un punto) del nivel máximo (comprar) o (venta) dentro de las últimas 20 horas.
  • El cierre de una posición con pérdidas se debe hacer después de llegar a la pérdida equivalente al 2% del depósito actual.
  • El cierre de una posición rentable debe hacerse después de exceder el tamaño de la ganancia flotante en un 2% - después de alcanzar 10-horas como mínimo (para la posición de compra) o 10-horas como máximo (para la posición de venta).
  • La apertura y el cierre de posiciones debe ser realizada por las órdenes pendientes: Compra - buystop, venta - sellstop, Salidas - stoploss.

En nuestro pequeño (muy simplificado) complejo de reglas que no consideran los momentos, que están conectadas con "reabastecimiento" (aumento de volumen de la posición en caso de movimiento del mercado en la dirección deseable), y también algún otro momento, que consideramos como insignificantes. También el sistema de las tortugas era para un intervalo de tiempo más largo.

Comentemos ahora cada regla.

El uso de varios pares de divisas permitirá alcanzar dos objetivos. En primer lugar, se trata de una diversificación (distribución de los depósitos entre varios instrumentos, con el objetivo de minimizar los riesgos y optimizar las ganancias). En segundo lugar, aumenta las posibilidades para "atrapar" la tendencia: mientras tanto otros instrumentos fluctuarán en las consolidaciones, y otros solo pueden alcanzar parte de la tendencia. Centrarse en un volumen pequeño para cada transacción permite excluir la posibilidad práctica de perder todo el depósito (se necesita una gran cantidad de operaciones una después de la otra). Es necesario abrir una transacción con depósito en dólares 1000 usando el volumen igual a 0,01 del lote (depósito marginal de apalancamiento de 1:100 en este caso $ 10, es decir el 1% de depósito). Al hablar del nivel de ruptura, hay reglas diferentes en sistemas diferentes, que permiten identificar la ruptura. El caso es que es muy útil para disminuir la cantidad de reacciones del sistema para los así llamados "falsas rupturas" - cuando el precio rompe la posición del canal durante algún tiempo, y luego se vuelve. Sin embargo, esto hacel al sistema más difícil. En nuestro caso no vamos a añadir reglas adicionales para filtrar falsas rupturas, contaremos que cualquier aumento de límite de precio en el canal durante al menos 1 punto de ruptura, se debe iniciar una transacción.

El precio de un punto estándar en el caso si el volumen de la transacción hará que 0,01 de lote, será igual a $ 0,1 (10 centavos). Esto significa que la pérdida de 200 puntos ($ 20 ó 2% del depósito) exige el cierre de la transacción utilizando stop-loss. Cuando el precio comienza a moverse en la dirección favorable (para una transacción de compra - es un aumento y para una transacción de venta es una disminución), y luego poco a poco empezamos a mover el stop-loss, poniéndolo todo a nuestro correspondiente 10-horas como mínimo (por la transacción de compra) o 10-horas como máximo (para la transacción de venta).

El uso de órdenes pendientes para la apertura y cierre de la posición aumenta la exactitud de la siguiente regla, evitando las pérdidas con la ayuda de la cotización.