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Configuración (ajuste)

Análisis de los resultados de la prueba algorítmica. Ajuste a los resultados obtenidos

Configuración (ajuste)

De acuerdo a los resultados del análisis de la prueba un trader puede tomar una decisión sobre los cambios de estas funciones o con el objetivo de optimización o maximización de aquellos o estos rasgos de la estrategia operativa. En particular, se puede tratar de maximizar el beneficio o encontrar correlación óptima de los beneficios y riesgos en el nivel de riesgo actual.

TEl matiz más importante en cuestión de la estrategia operativa - es la segmentación de toda la masa de trabajo disponible de los datos históricos en dos intervalos generales: el de prueba y el válido. El tamaño del intervalo válido debe dar un muestreo estadístico representativo. El tamaño de intervalo de prueba puede ser más grande o el mismo (es deseable que este tamaño sea dos veces mayor).

Figura 19. Intervalo de prueba y periodo válido

El acuerdo es que cualquier período histórico puede elegir los ajustes de la estrategia que hará que sea más rentable. La estrategia en el proceso de configuración es "compatible" con los datos suministrados. El efecto de los llamados "reajuste" es cuando la estrategia con los ajustes definidos da buenas ganancias en el intervalo de prueba, pero en el intervalo válido ("desconocido" para el trabajo operativo) la ganancia disminuye.

Sobre la base de la estrategia de las tortugas vamos a ver qué podemos cambiar en los ajustes en el proceso de optimización:

1. La "sensibilidad" del sistema al aparecer tendencias nuevas aumenta, y la entrada se realiza en niveles de rupturas menos importantes (por ejemplo, en lugar de 20-horas el máximo o el mínimo que se puede utilizar será de 10-horas). Esto dará lugar a una situación en que el sistema entrará al mercado con más frecuencia, y esto significa que va a hacer más transacciones que por una parte, es una ventaja. Sin embargo por otro lado este más "sensible" sistema va a reacciona a una mayor cantidad de falsas rupturas, y por lo tanto, la cantidad de transacciones no rentables crecerá. Si la "sensibilidad" de las señales se hace menor, el sistema captura las tendencias más significativas. Sin embargo, en este caso, el sistema entrará en el mercado de manera significativa y rara vez en la mayoría de las veces, se quedará inactivo y los fondos no crecerán.

2. De la misma manera se puede cambiar la "sensibilidad" del sistema a los cambios, disminuyendo el grado de importancia que dan señales de salida.

3. El Cambio del volumen que se da para cada operación en particular, puede aumentar la eficiencia del uso de dinero (es decir, el porcentaje de capital que toma parte en las inversiones se incrementará). Sin embargo, usted debe tener en cuenta que este aumento en uns larga serie de pérdidas puede llevar a la pérdida del depósito.

IEn caso de cambiar aquellos o estos ajustes puede trae buenos resultados de la labor del sistema en el intervalo de prueba, el sistema debe ser probado en el intervalo válido para asegurarse de que no hay un "reajuste" al período histórico concreto. El sistema, la configuración del cual se elige de manera óptima dará aproximadamente los mismos resultados durante las pruebas, así como en los intervalos válidos.

Aparte de esto, los ajustes similares deben hacerse (eligiendo los intervalos de prueba y válidas de todo el período histórico que está disponible) para varios pares de divisas diferentes. Así, el sistema funcionará normalmente con los resultados previstos para los pares de divisas elegidos.

No se recomienda falsificar la configuración del sistema para el intervalo válido. En los casos en que se ve que el sistema cambia su comportamiento fuertemente en el intervalo válido, debe hacer una conclusión acerca probable "reajuste" del sistema para probar el intervalo y dar un paso atrás.

Entre otros errores que tiene que tenerse en cuenta es la situación cuando se obtienen muy buenos resultados del trabajo del sistema, sólo en el intervalo de pruebas. La dinámica del mercado en este intervalo puede ser muy conveniente para su estrategia. Por ejemplo, para la estrategia de tortuga es una tendencia muy larga con detracciones insignificantes. Incluso si el período de prueba es muy largo, pero dentro de este plazo, el comportamiento del mercado se caracterizó por ser monótona (por ejemplo, la tendencia fue únicamente de consolidación), usted debe tratar de probar en otro intervalo y estimar la diferencia determinada. Usted no debe tratar de elegir la configuración óptima para cada período definido: en el futuro el mercado adoptará con seguridad esa posición para la que el sistema no estará listo.