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Indicadores de Tendencia (seguidores de tendencia)

Media móvil (MA) para recibir señales de "compra" o "venta" y MACD para determinar los volúmenes de negociación

Indicadores de Tendencia (seguidores de tendencia)

En general hay que señalar que estos indicadores muestran claramente la tendencia predominante. El lado débil de estos indicadores es el hecho de que se demora un poco, y trabajan mal durante las consolidaciones. En el marco de esta clase vamos a revisar "promedio móvil" (MA) y el indicador de "convergencia móvil media / divergencia" (MACD).

La "Media móvil" - es uno de los indicadores más simples. Desde el punto de vista matemático es el precio promedio del instrumento financiero analizado por última vez n-intervalos. La diferencia de "media móvil" de la media simple reside en el hecho de que mientras se forma una barra de un nuevo precio, el valor la primera barra se tiene en cuenta a diferencia de la última. Así, los medios se "mueve" a la derecha con la formación de nuevos precios. Veamos el ejemplo.

Figura 13. Construcción de la MA

El último valor (actual) de la MA en x-punto, denotado por esfera roja es una media aritmética simple (suma del valor dividido en su cantidad) de n de los últimos precios del instrumento financiero dado. B-área, señalado por el color amarillo - es un periodo de promedio, es decir, que la cantidad barras que toma para el cálculo del valor de la MA. El período promedio mayor el menos "flexible" será la MA, y más tarde se va a reaccionar a la nueva tendencia. Sin embargo, se filtran mejor los cambios pequeños e insignificantes en los precios. El menor periodo de la MA, el más sensible será cuando reaccione a los cambios de precios que no componen una tendencia.

La flecha en la ilustración muestra la dirección del movimiento de este período (es decir, con la aparición de un nuevo precio del intervalo se moverá una barra a la derecha). En la ilustración se puede ver, que en el principio del período dado hay una zona que es igual a n (indicada como A), para lo que el valor de la media móvil con período de promedio n es imposible definir, debido a la falta de información.

Como se puede ver en la ilustración la MA muestra muy bien la dirección general de la evolución de la tendencia, así alisando las pequeñas fluctuaciones de precios, que no son significativas para el trading. Debemos tener en cuenta que el indicador MA en sí podría ser considerado como el filtro numérico más simple (NF). El retraso está conectado con la naturaleza de la MA. El tamaño del retraso es la media del periodo promedio.

En la conclusión de la descripción de este indicador, se observa que hay un montón de variantes de cálculo de promedios móviles. En primer lugar, no sólo n precios de cierre (cierre) puede ser la fuente original de datos para el cálculo de la MA. En lugar de ello "Precio Típico" (el precio típico = (alto + bajo + cierre) o "Promedio del precio" (Media = precio (alto + bajo) u otras características del precio podrían ser utilizados. También en la función de entrar al mercado (características de entrada) otro indicador MA puede ser utilizado (en general, puede ser cualquier otro indicador). En este caso se utiliza, la frase "suavizado doble del precio". Por analogía con el precio puede ser suavizados tres, cuatro veces y etc, tiene que tener en cuenta que el suavizado aumenta el retraso.

En segundo lugar, hay diferentes tipos de MA (simple, exponencial, mesurado, suavizado, etc.) Aparte de esto existe la subclase conjunto de promedios dinámicos en movimiento que pretende ajustarse al mercado. Si en la formación de consolidación (donde clásica MA funciona mal), el período promedio de la MA dinámica aumenta para disminuir la cantidad de señales falsas. Tan pronto como el indicador fija el comienzo del movimiento, el peiodo de la MA disminuye bruscamente para reflejar de forma más flexible una nueva tendencia.

Moving Average Convergente/ divergente. Este indicador se basa la convergencia de dos medias móviles exponenciales y se calcula como la diferencia entre ellas. Uno de ellas se llama "rápido" y la otro - "lenta" (respectivamente en sus períodos). Está claro, que la media móvil convergente "rápida" puede ser tanto mayor como menor que la "lenta". Y esto lleva a la situación que el tamaño de la diferencia entre ellos puede aparecer tanto en el área de los números positivos como en los negativos. En el gráfico de estos datos se denota (como una regla) en forma de histograma, pero también se puede representar con una curva simple. Asimismo, el indicador tiene una línea "señal" que se parece media móvil convergente simple de valor histograma.

Figura 14. Construcción del MACD

El MACD tiene una serie de características.

En primer lugar, los cruces:

  • comprar cuando la línea de señal histograma cruza de abajo hacia arriba
  • vender cuando la línea de señal histograma cruza de arriba hacia abajo.

En segundo lugar, se encuentra en sobrecompra / sobreventa, que pueden ser juzgados por los análisis en función de la distancia del histograma del valor cero.

En tercer lugar, esta la divergencia. La divergencia alcista aparece cuando el histograma MACD forma nuevos máximos y el precio no puede hacer lo mismo. La divergencia bajista es la situación cuando el histograma forma nuevos mínimos, y el precio no puede hacer lo mismo. Las divergencias de sobrecompra y sobreventa zonas se consideran las señales más fuertes y las más significativos.

Figura 15. Divergencia alcista del MACD

Como se puede ver en la ilustración, en un punto, el precio ha formado un máximo local que se corresponden con el máximo MACD en un punto. El Indicador MACD en un punto B se ha formado un nuevo máximo, que es más grande que el anterior. Al mismo tiempo, en el punto B el precio no puede alcanzar ese mismo nivel.

Se ha de señalar que el MACD se representa en una zona separada de un gráfico (en contraste con MA que se representa directamente en el gráfico de precios).